阿德里安·拉弗瑞(Adrian E.Raftery)。 高阶马尔可夫链模型。 (英语) Zbl 0593.62091号 J.R.Stat.Soc.,塞尔维亚。B类 47, 528-539 (1985). 摘要:引入了一个阶数高于1的马尔可夫链模型,该模型只涉及每个额外滞后的一个额外参数。研究了其渐近性质和自相关结构。给出了三个示例,其中该模型似乎比通常的高阶马尔可夫链和P.A.雅各布斯和P.A.W.刘易斯[同上,40、94-105和222-228(1978年;Zbl 0374.62087号和兹伯利0388.6206,分别)和“混合生成的离散时间序列。三: 自回归过程(DAR(p))”。海军技术代表NPS 55-78-022(1978)],G.G.S.Pegram公司【《应用概率杂志》17,350-362(1980;Zbl 0428.60082号)]和J.A.洛根[J.Math.Social.8,75-89(1981;Zbl 0472.92018号)]. 引用于8评论引用于91文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 60F05型 中心极限和其他弱定理 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词:离散值时间序列;Yule-Walker方程;银行识别码;模型;渐近性质;自相关结构;高阶马尔可夫链 引文:Zbl 0374.62087号;Zbl 0388.62086号;Zbl 0428.60082号;Zbl 0472.92018号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.E.Raftery},J.R.Stat.Soc.,Ser。B 47,528--539(1985;Zbl 0593.62091)