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理查德·刘易斯;格雷戈里·莱因塞尔（Gregory C.Reinsel）。

用自回归模型拟合预测多元时间序列。 （英语） Zbl 0579.62085号

《多元分析杂志》。 16, 393-411 (1985).
本文研究了时间序列中预测因子自身估计时的预测误差。特别是，平稳向量序列的研究，然而，没有注意到它们的结构。换句话说，这些过程被默认为“通用的”。将先前发现的标量过程的主要结果，如均方预测误差，推广到所研究的向量情况。
我想补充一点，据我所知，标量情况下的第一个这样的基本结果是由L.D.戴维森，IEEE传输。Inf.Theory IT-11，527-532（1965；Zbl 0152.175），作者似乎对此一无所知。
审核人：J.里萨南

引用于78文件

MSC公司：

62M20型 随机过程推断和预测
60克25 预测理论（随机过程方面）

关键词：

自回归模型拟合;多元时间序列;无限的;自回归;线性预测;一致性;渐近的;常态;时间序列;平稳向量序列;均方预测误差

引文：

Zbl 0152.175号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Lewis}和\textit{G.C.Reinsel}，J.多元分析。16、393--411（1985；Zbl 0579.62085）
全文： 内政部

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