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用普通随机数模拟马尔可夫链的再生结构。 (英语) Zbl 0576.60082号

当模拟随机系统的一个数(例如m)时,标准策略是使用一个通用的随机数序列来驱动所有系统。P.海德堡D.伊格哈特【高级申请概率11,804-819(1979;Zbl 0434.60076号)]结果表明,如果随机过程的m向量被视为一个正循环再生过程,那么在许多情况下,这可以提高模拟的效率。
作者证明,如果m个过程都是可数空间上不可约的正递归马尔可夫链,那么当限制在m个空间的适当子集上时,过程的m向量本身就是正递归的。当单个空间不可数时,这个结果通常是不正确的。
审核人:R.L.特威迪

MSC公司:

60J99型 马尔可夫过程
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
60千瓦 更新理论
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全文: 内政部

参考文献:

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