莱多尔特,J。 非正态下ARIMA模型的推理稳健性。股票价格数据的特殊应用。 (英语) Zbl 0398.62090号 梅特里卡 26, 43-56 (1979). 页码:24/35−5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1个 +2 +3 +4 +5 显示扫描页面 引用于三文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62M20型 随机过程推断和预测 关键词:推理稳健性;Arima模型;股价数据;预测;估算;对称指数误差分布族;非正常错误 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Ledolter},梅特里卡26,43-56(1979;Zbl 0398.62090) 全文: 内政部 欧洲DML 参考文献: [1] Bachelier,L.:投机理论,1900年。转载于Cootner,P.H.(编辑):股票市场价格的随机特征。马萨诸塞州,1964年。 [2] Box,G.E.P.:关于峰度测试区域的注释。生物特征401953465-469·兹比尔0051.10806 [3] 盒子、G.E.P.和G。M.Jenkins:时间序列分析、预测和控制。旧金山,1970年·Zbl 0249.62009号 [4] 盒子、G.E.P.和G。C.Tiao:通过贝叶斯定理进一步研究稳健性。生物特征491962年,419–433·Zbl 0114.34903号 [5] 盒子、G.E.P.和G。C.Tiao:统计分析中的贝叶斯推断。1973年,马萨诸塞州雷丁·Zbl 0271.62044号 [6] Fama,E.F.:股票市场价格的行为。《商业杂志》38,1965,34–105·Zbl 0129.11903号 ·doi:10.1086/294743 [7] Hsu,D.、R.B.Miller和D。W.Wichern:股票市场价格的帕累托稳定行为。JASA691974年,108–113·Zbl 0289.90009号 [8] Kendall,M.G.:《经济时间序列分析》,第一部分:价格。JRSS,A116系列,195311-34。 [9] Ledolter,J.:时间序列分析主题。1975年,威斯康星大学麦迪逊分校统计系博士论文。 [10] 曼德尔布罗特:某些投机价格的变化。《商业杂志》36,1963,394–419·数字对象标识代码:10.1086/294632 [11] –:其他一些投机价格的变化。《商业杂志》40,1967,393-413·doi:10.1086/295006 [12] Mandelbrot,B.和H。泰勒:关于股票价格差异的分布。运营研究1519671057-1062·doi:10.1287/操作规程15.6.1057 [13] Miller、R.B.、D.W.Wichern和D。徐:时间序列模型中方差的变化。威斯康星大学麦迪逊分校统计系第284号技术报告,1971年。 [14] Praetz,P.D.:股价变化的分布。《商业杂志》45,1972,49–55·doi:10.1086/295425 [15] Press,S.J.:证券价格的复合事件模型。《商业杂志》40、1967、317–335·doi:10.1086/294980 [16] Wichern,D.W.:非平稳时间序列的识别和预测研究。威斯康星大学麦迪逊分校统计系博士论文,1969年。 [17] Wold,H.O.:《平稳时间序列乌普萨拉分析研究》,第二版,1954年·Zbl 0055.13401号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。