戈弗雷,L.G。 当回归变量包含滞后因变量时,对一般自回归和移动平均误差模型进行测试。 (英语) Zbl 0395.62062号 计量经济学 46, 1293-1301 (1978). 页码:24/35−5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1 +2 +3 +4 +5 显示扫描页面 引用于1审查引用于60文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62G10型 非参数假设检验 关键词:渐近性质;测试;自回归模型;移动平均值;错误模型;滞后相关变量;拉格朗日乘数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.G.Godfrey},《计量经济学》46,1293--1301(1978;Zbl 0395.62062) 全文: 内政部