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吴，兰;杨，岳汉;刘汉忠

非负拉索及其在指数跟踪中的应用。 （英语） Zbl 1471.62220号

计算。统计数据分析。 70, 116-126 (2014).
摘要：本文提出了系数非负约束的高维稀疏线性回归模型中变量选择的非负套索方法。该方法是拉索方法的推广，在类似于拉索不可表示条件的条件下，证明了该方法具有变量选择一致性和估计一致性。为了得到非负套索的解，可以使用Lars、coordinate decept等多种算法，其中乘法更新方法因其更快、更简单而被首选。第二部分研究了无卖空的股票市场中的约束指数跟踪问题。跟踪结果表明，非负套索可以获得较小的跟踪误差，在资产选择中是成功的。

引用于32文件

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62J07型 岭回归；收缩估计器（拉索）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

索引跟踪;非负拉索;变量选择一致性;乘法更新
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Wu}等人，计算。统计数据分析。70116-126（2014；Zbl 1471.62220）
全文： 内政部

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