王永茂;李丹;魏靖 随机利率下基于Tsallis熵和O-U过程的电力欧式期权定价。 （中文。英文摘要） Zbl 1389.91116号 郑州大学自然科学系。预计起飞时间。 49，第3、1-4、8号（2017）. 摘要：为了准确描述股票价格的波动，对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进。因此，我们选择具有拖尾和长期依赖特征的Tsallis熵分布和O-U过程来描述股价波动的规律。利用Vasicek利率模型下的随机微分和鞅方法，得到了幂欧式期权的定价公式。这些公式不仅推广了经典的Black-Scholes结论，而且证实了其他文献中的结论。 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 关键词：Tsallis熵;Vasicek利率模型;O-U工艺;鞅 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Wang}等人，郑州大学，自然科学。第49版，第3、1-4、8号（2017；Zbl 1389.91116） 全文： DOI程序