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大卫·兰德里奥;李斌;可爱的Mohamed Amine;王子嘉

缩短Lévy模型的第一次和最后一次通过时间。 （英语） Zbl 1509.60105号

随机过程应用。 157, 308-334 (2023).
摘要：经典破产理论的研究主要集中于对0级以下盈余过程的首次通过时间分析。最近，受金融、物理和优化领域大量应用的启发，人们对最后一段时间（低于0级）的分析产生了浓厚兴趣。在本文中，我们的目的是跨越第一和最后一段时间，并统一它们的分析。为此，我们以累积和非累积两种方式考虑潜在过程的负偏移，并引入两个随机时间，用（s_r）和（l_r）表示，其中，（r）可以解释为决策者对负偏移的容忍度的度量。我们的分析集中在谱负Lévy过程上，对其我们导出了拉普拉斯变换和这些随机时间的一些分布量，这些分布量是以标准尺度函数表示的。最后考虑了信贷风险管理的应用程序。

MSC公司：

60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
91G40型 信用风险

关键词：

首次通过时间;最后通过时间;占用时间;巴黎时间;谱负Lévy过程;刻度函数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Landriault}等人，《随机过程应用》。157308--334（2023年；Zbl 1509.60105）
全文： 内政部

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