王红军;王瑞华 M-copula模型在金融时间序列分析中的研究与应用。 （中文。英文摘要） Zbl 1463.62326号 J.系统。科学。数学。科学。 40，第6期，1117-1132（2020）. 小结：本文研究了M-Copula模型的建模方法及其应用。利用EM算法对M-Copula模型的参数进行估计，得到了相应的统计结果。我们采用M-Copula模型分析了上证综指和深证综指之间的相关性。通过分析两个样本数据的特点，采用GARCH-（t）模型建立边际分布模型；并根据两个对数收益率序列之间的相关性特征，采用M-Copula模型对其相关结构进行建模和分析。由于M-Copula融合了不同单个Copula的特征，因此它具有更灵活的分布形式和更突出的描述数据的脂肪尾部和相关性特征的能力，更重要的是，其效果优于单个Copula。 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 2005年6月62日 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 关键词：M-copula（M-连接词）;EM算法;金融时间序列分析 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Wang}和\textit{R.Wang}，J.Syst。科学。数学。科学。40，第6号，1117--1132（2020；Zbl 1463.62326）