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通过偏导数的深非交叉分位数。 arXiv公司:2201.12848

预印本,arXiv:2201.12848[cs.LG](2022)。
摘要:分位数回归(QR)提供了一种近似单个条件分位数的方法。为了更详细地描述条件分布,QR可以与深度学习技术合并,以同时估计多个分位数。然而,QR-loss函数的最小化并不能保证非交叉分位数,这会影响此类预测的有效性,并在某些情况下引入一个关键问题。在本文中,我们提出了一种通用的深度学习算法,用于预测任意数量的分位数,以确保分位数单调性约束达到机器精度,并保持其相对于替代模型的建模性能。该方法在几个实际数据集上进行了评估,获得了最新的结果,并表明它可以扩展到大型数据集。
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