van Moeseke，P。 应用的双目标程序。 （英语） Zbl 0609.90101号 Z.操作。研究，序列。B类 31, 31-54 (1987)。 各种各样的应用问题都涉及到程序在一个目标与另一个目标之间进行权衡，例如时间与成本。本文通过交换目标函数和一个约束来实现这一点。该方法是双目标程序的实际公式。我们说明了原始解集和对偶解集之间的对应关系：在一定条件下，原始解集对应，对偶解集中重合或等价。文章最后以数字插图和投资组合分析的大规模应用作为结论。 引用于1文件 MSC公司： 90立方厘米 灵敏度、稳定性、参数优化 49甲15 对偶理论（优化） 第91页第28页 财务等（MSC2000） 关键词：双目标程序;原始解集和对偶解集;投资组合分析的大规模应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{P.van Moeseke}，Z.Oper。研究，序列。B.31，31--54（1987；Zbl 0609.90101） 全文： 内政部 参考文献： [1] Berge C（1959）《Espaces拓扑》，第3章。巴黎杜诺 [2] Dreze JH，Moeseke P van（1974）齐次投资组合规划的有限算法。收录：Moeseke P van（ed）活动分析数学程序。北荷兰和美国爱思唯尔、阿姆斯特丹和伦敦，第79-91页 [3] Leblanc G，Moeseke P van（1979）《储备系数投资组合》。《计量经济学》31（1）：103-118·兹比尔0451.90012 ·doi:10.1111/j.1467-999X.1979.tb00238.x [4] Markowitz HM（1959）投资组合选择。威利，纽约 [5] Moeseke P van（1965）随机线性规划。耶鲁大学经济论文5:197-253·Zbl 0149.16704号 [6] Moeseke P van（1968）效率理论。收录：Quirk J，Zarley A（编辑）《定量经济学论文》，第一卷，堪萨斯大学出版社，劳伦斯，第1-30页 [7] Moeseke P van（1974）无Slater条件的齐次规划中的鞍点。经济计量学43（3）：593-596·Zbl 0303.90045号 [8] Moeseke P van（1985）《社会经济界面和社会收入》。数学社会科学9（3）：263-273·Zbl 0567.90017号 ·doi:10.1016/0165-4896（85）90060-5 [9] Moeseke P van（1986）不完全资本市场的存在性定理。梅西经济论文4（A8603）：57-75 [10] Moeseke P van，Hohenbalken B von（1974）通过同质规划实现高效和最优的投资组合。Zeitschrift für运筹学18:205-214·Zbl 0285.90004号 ·doi:10.1007/BF02026602 [11] 帕雷托五世（1896/97）《经济政治课程》。洛桑，鲁日 [12] Uzawa H（1958）凹规划中的Kuhn-Tucker定理。收录：Arrow K，Hurwicz L，Uzawa H（eds）线性和非线性规划研究。斯坦福大学出版社·Zbl 0091.16002号 [13] Wendell RE（1980）关于多决策者的多目标数学规划。运筹学（ORSA）28（5）：1100-1111·Zbl 0451.90100号 ·doi:10.1287/opre.28.5.1100 [14] White DJ（1985）向量最大化和拉格朗日乘数。数学编程31:192-205·Zbl 0579.90083号 ·doi:10.1007/BF025191748 [15] Young M（1985）同质规划的投资组合选择。新西兰梅西大学（175页，未出版） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。