保罗·范·莫塞克;冯·霍恩巴肯(von Hohenbalken,Balder) 通过同质规划实现高效和最优的投资组合。 (英语) 兹标0285.90004 Z.操作。研究,序列。A类 18, 205-214 (1974). 页码:24/35−5 −4 −3 −2 −1 ±0 +1 +2 +3 +4个 +5 显示扫描页面 引用于4文件 MSC公司: 91B06型 决策理论 90 C90 数学规划的应用 62第20页 统计学在经济学中的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.van Moeseke}和\textit{B.von Hohenbalken},Z.Oper。研究,序列。A 18,205--214(1974;Zbl 0285.90004) 全文: 内政部 参考文献: [1] Baumol,W.J.:投资组合选择的预期收益-信心极限标准,《管理科学》10174-182(1962年10月)。 ·doi:10.1287个/mnsc.10.1.174 [2] Hohenbalken,B.v.:多面体上拟凹规划的有限算法(即将出版)。 [3] Markowitz,H.M.:投资组合选择,威利,纽约,1959年。 [4] Moeseke,P.v.:风险下线性规划的极大极小解,《计量经济学》31749-750(1963年10月)。 [5] –:《随机线性规划》,耶鲁经济论文5197-253(1965年春)。 [6] –:凸规划的一般对偶定理,《计量经济学》17,161-170(1965年9月)·Zbl 0149.16704号 ·doi:10.1111/j.1467-999X.1965.tb00835.x [7] -《迈向效率理论》,摘自:Quirk,J.和a。Zarley,eds.,《数量经济学论文》,堪萨斯大学出版社,1968年。 [8] -和B。冯·霍恩巴肯:《同质规划的投资组合选择:理论与算法》,(摘要),《计量经济学》,162-1631971年7月。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。