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李华;安东尼·瓦尔;迪、兰;乔治·袁;安纳托利·斯威夏克;史蒂文·袁

非线性模糊参数PDE方法在欧式期权定价和套期保值中的应用。 （英语） Zbl 1381.35236号

模糊集系统。 331, 14-25 (2018).
摘要：近年来，模糊集理论被引入到Black-Scholes-Merton欧式期权定价公式的输入参数的不确定性建模中。然而，Black-Scholes-Marton模型的一些标准假设（包括恒定利率和波动率的假设）在模糊环境中不再成立。因此，基于Black-Scholes-Merton公式对参数不确定的期权进行定价是不合适的。本文提出了一种与Black-Scholes-Merton期权定价框架本质不同的模糊环境下的期权定价方法，我们还开发了模糊环境下的最优套期保值策略，为金融市场的风险管理和交易提供了有价值的见解。

引用于1文件

MSC公司：

35兰特 模糊偏微分方程
91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

模糊参数;期权定价;最佳修边;非线性模糊偏微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Li}等人，模糊集系统。331、14-25（2018年；Zbl 1381.35236）
全文： 内政部

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