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弗朗西斯科·卡拉维塔;Marco M.Sorge。

线性时变理性预期模型的“近乎理想”解决方案。 （英语） Zbl 1202.91238号

计算。经济。 35，第4号，331-353（2010）.
摘要：对于一类在理性预期和时变参数下确定的前瞻性模型，研究表明，总是存在一个解，其性质是在均方上最接近控制经济系统“理想”行为的自回归动态方程的状态运动。本文还提出了一种基于卡尔曼滤波的递归算法，该算法为条件期望（即解）和最优滤波估计提供了精确表达式。

引用于4文件

MSC公司：

91B70型 经济学中的随机模型
91B55型 经济动态
93E11号机组 随机控制理论中的滤波

关键词：

理性预期模型;时变参数;卡尔曼滤波

软件：

Gensys公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Carravetta}和\textit{M.Sorge}，计算。经济。35，编号4，331--353（2010年；兹bl 1202.91238）
全文： 内政部

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