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非线性优化中的Hessian向量积建模:新的无Hessian方法。 (英语) Zbl 1498.65096号

小结:本文提出了两种计算无约束光滑非线性优化插值模型的方法,即当Hessian向量乘积可用时。其主要思想是在当前点周围的一组点上使用二次曲线插值目标函数,并同时使用Hessian乘以适当向量(可能由插值点定义)乘积的曲率信息。然后,这些丰富的插值条件形成了模型Hessians或模型Newton方向的仿射空间,一旦定义了平衡或最小割线原理,就可以从中计算出特定的空间。第一种方法包括恢复满足丰富插值条件的Hessian矩阵,然后可以从中计算牛顿方向模型。在第二种方法中,我们直接在牛顿方向上提出恢复问题。与不精确或截断的牛顿方法相比,这些技术可以显著减少Hessian向量乘积的总数,尽管简单的实现可能会在函数求值的数量上付出代价,并且所涉及的密集线性代数会带来可伸缩性挑战。

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