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洛伦佐·加拉皮;乔治·斯科拉基斯

泰勒级数逼近期望效用和最优投资组合选择。 （英文） Zbl 1282.91301号

数学。财务。经济。 5，第2期，121-156（2011）.
小结：我们重新讨论了泰勒级数逼近期望效用的问题，并研究了该技术对最优投资组合选择问题的适用性。我们首先提供一个条件，在这个条件下，给定投资组合的近似预期效用收敛到其精确对应项。然后，我们将分析扩展到最优投资组合选择设置，并提供资产收益分布的条件，在该条件下，近似投资组合选择问题的解收敛到其精确对应的解。最后，我们表明，当资产收益发生倾斜时，可以通过对资产收益进行简单的非线性变换来提高泰勒展开的精度和效率，该变换旨在对称化变换后的收益分布并缩小其支持度。

引用于9文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
91B16号 效用理论

关键词：

泰勒展开;数值解;近似;投资组合选择;预期效用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Garlappi}和\textit{G.Skoulakis}，数学。财务。经济。5，第2号，121--156（2011；Zbl 1282.91301）
全文： 内政部

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