翟，F。；沈，K。；科塔，E。 亚洲期权评估中径向基函数的比较。 （英语） Zbl 1306.91143号 Brebbia，C.A.（编辑）等人，《边界元和其他网格缩减方法XXIX》（BEM/MRM 29）。第29届国际会议，英国新森林，2007年6月4-6日。南安普敦：WIT出版社（ISBN 978-1-84564-076-7/hbk；978-1-84664-280-8/电子书）。WIT建模与仿真交易44，133-140（2007）。 摘要：一些研究人员提出了径向基函数逼近在期权合约评估中的应用。在之前的研究中，作者描述了使用径向基函数近似来评估亚式期权。数值结果表明，计算精度依赖于径向基函数，倒数多二次函数优于多二次曲线函数。因此，在本研究中，将一些径向基函数应用于单一资产亚式期权的评估。我们比较了多二次曲面、倒数多二次函数和高斯函数。结果表明，倒数多二次函数和高斯函数给出了更好的数值结果，倒数多二次函数优于其他函数。关于整个系列，请参见[Zbl 1116.65001号]. MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65M70型 偏微分方程初值和初边值问题的谱、配置及相关方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Zhai}等人，WIT翻译。模型。模拟。44、133——140（2007年；Zbl 1306.91143） 全文： 内政部