加布里埃尔·吉梅内斯;史蒂文·奥根纳;何塞·路易斯·佩德罗;杰苏斯·索里娜 货币政策的危险时期：2300万笔银行贷款如何说明货币政策对信贷风险承担的影响？ （英语） Zbl 1419.91509号 计量经济学 82，第2期，463-505（2014）. 摘要：我们通过详尽的贷款申请和合同信用登记表来确定货币政策对信贷风险承担的影响。我们将信贷供应构成的变化与供应量、质量和需求量的同时变化分开。我们采用了一个两阶段模型，该模型分析了第一阶段贷款申请的发放和第二阶段申请的贷款结果，并通过时间公司和时间银行固定效应控制了观察到的和未观察到的、时变的、公司和银行的异质性。我们发现，较低的隔夜利率会促使低资本化银行向事前风险公司提供更多贷款申请，并以较少的抵押品要求向这些公司提供更多的贷款，但事后违约的可能性更高。较低的长期利率和其他相关宏观经济变量没有这种影响。 引用于13文件 MSC公司： 91B64型 宏观经济理论（货币模型、税收模型） 91G40型 信用风险 关键词：货币政策;金融稳定性;信用风险;信贷供应构成;银行资本 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Jiménez}等人，《计量经济学》82，第2期，463--505（2014；Zbl 1419.91509） 全文： 内政部