×
Nastić，Aleksandar S。;米罗斯拉夫·里斯蒂奇。;Djordjević，Miodrag S。

具有离散拉普拉斯边际分布的INAR模型。 （英语） Zbl 1381.62252号

钎焊。J.概率。斯达。 30，第1期，107-126（2016）.
摘要：在本文中，我们首先引入了一种新的细化算子，并推导了它的一些性质。然后，通过使用细化算子，我们定义了一个新的平稳时间序列，它具有正或负的拉普拉斯边缘分布。我们证明了这个时间序列是作为两个独立的（操作符名{NGINAR}（1））时间序列的差分布的，并利用这个事实讨论了它的一些性质。导出了未知参数的Yule-Walker估计，并讨论了其渐近性质。

引用于4文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计

关键词：

\（\operatorname{INAR}（1）\）模型;负二项式细化;离散拉普拉斯分布;偏斜离散拉普拉斯分布;几何分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.S.Nastić}等人，布拉兹。J.概率。Stat.30，No.1，107--126（2016；Zbl 1381.62252）
全文： 内政部 欧几里得

参考文献：

[1] Barreto-Souza，W.和Bourguignon，M.（2013）。带有应用程序的歪斜true\（\operatorname{INAR}（1）\）进程。在[stat.ME]上提供。
[2] Brockwell，P.J.和Davis，R.A.（1987年）。时间序列——理论和方法。纽约：斯普林格·Zbl 0604.62083号
[3] Chesneau，C.和Kachour，M.（2012）。一阶符号整值自回归过程的参数研究。J.统计理论实践。6 , 760-782.
[4] Du，J.-G.和Li，Y.（1991）。积分值自回归模型。J.时间序列分析。12 , 129-142. ·Zbl 0727.62084号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.1991.tb00073.x
[5] Freeland，R.K.（2010）。真整数值时间序列。AStA高级统计分析。94 , 217-229.
[6] Inusah，S.和Kozubowski，T.J.（2006）。拉普拉斯分布的离散模拟。J.统计。计划。推论1361090-1102·Zbl 1081.60011号 ·doi:10.1016/j.jspi.2004.08.014
[7] Kachour，M.和Truquet，L.（2011年）。一个（p）阶有符号整值自回归模型。J.时间序列分析。32 , 223-236. ·Zbl 1290.62079号 ·doi:10.1111/j.1467-9892.2010.00694.x
[8] Kim，H.Y.和Park，Y.（2008）。非平稳积分值自回归模型。统计师。论文49，485-502·Zbl 1148.62074号 ·doi:10.1007/s00362-006-0028-1
[9] Kozubowski，T.J.和Inusah，S.（2006年）。整数上的斜拉普拉斯分布。Ann.Inst.统计。数学。58 , 555-571. ·Zbl 1100.62010年 ·doi:10.1007/s10463-005-0029-1
[10] Latour，A.和Truquet，L.（2008）。积分值双线性模型。研究报告。在上提供。
[11] Nastić，A.S.、Ristić），M.M.和Bakouch，H.S.（2012年）。基于负二项式细化的组合几何模型。数学。计算。建模551665-1672·Zbl 1255.62272号 ·doi:10.1016/j.mcm.2011.10.080
[12] Ristić，M.M.、Bakouch，H.S.和Nastiá，A.S.（2009年）。一个新的几何一阶积分值自回归过程。J.统计。计划。推论139，2218-2226·Zbl 1160.62083号 ·doi:10.1016/j.jspi.2008.10.007
[13] Ristić，M.和Nastić，A.S.（2012年）。混合的（operatorname{INAR}（p））模型。J.时间序列分析。33 , 903-915. ·Zbl 1281.62205号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9892.2012.00806.x
[14] Ristić，M.M.、Nastiá，A.S.、Jayakumar，K.和Bakouch，H.S.（2012年）。一个具有几何边界的二元时间序列模型。申请。数学。莱特。25 , 481-485. ·Zbl 1239.62109号 ·doi:10.1016/j.aml.2011.09.040
[15] Silva，I.和Silva M.E.（2006年）。过程的Yule-Walker估计的渐近分布。统计师。普罗巴伯。莱特。1655-1663年·兹比尔1097.62089 ·doi:10.1016/j.spl.2006.04.008
[16] Truquet，L.和Yao，J.（2012年）。关于随机系数自回归的拟似然估计。统计学46，505-521·Zbl 1316.62131号 ·网址：10.1080/02331888.2010.541557
[17] Wang，D.和Zhang，H.（2010）。带符号细化算子的广义过程。通信统计。仿真计算。40 , 13-44. ·Zbl 1209.62203号 ·doi:10.1080/03610918.2010.526739
[18] Zhang，H.，Wang，D.和Zhu，F.（2010）。带符号广义幂级数细化算子的（\operatorname{INAR}（p）\）过程的推论。J.统计。计划。推理140，667-683·Zbl 1177.62110号 ·doi:10.1016/j.jspi.2009.08.012
[19] Zheng，H.、Basawa，I.V.和Datta，S.（2006）。（p）阶随机系数积分值自回归过程的推论。J.时间序列分析。27 , 411-440. ·Zbl 1126.62086号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9892.2006.00472.x
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。