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弗兰克·里德尔

动态一致的风险度量。 （英语） 兹比尔1114.91055

随机过程应用。 112185-200号（2004年）.
概述：风险价值或最坏条件期望等货币风险度量方法评估财务状况的风险。现有的风险措施是静态的、单周期的。在本文中，我定义了动态货币风险度量，并提出了一种公理方法，将连贯风险度量类扩展到动态框架中。为了解释新信息的发布，必须将平移不变性公理重塑为可预测的平移不变性。除了一致性公理之外，我还介绍了动态一致性公律。一致性要求基于风险度量的判断在一段时间内不会相互矛盾。我表明，一致的动态一致性风险度量可以表示为贴现未来损失的最坏条件期望，其中期望值是在满足一致性条件的一组概率度量上取值的。

引用于147文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60G07年 随机过程的一般理论

关键词：

风险措施;一致性;一致性;动态模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Riedel}，随机过程应用。112，第2号，185--200（2004；Zbl 1114.91055）
全文： 内政部

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