朱丽叶·格拉蒂亚·德库尼亚；Rao，K.阿鲁纳；Mallikarjunappa，T。 贝叶斯推理在股票价格分析中的应用。 （英语） Zbl 1333.62250号 高级申请。斯达。 46，第1期，57-78（2015）. 摘要：在分析股市数据时，预测各种脚本的未来价格很重要。通常，股票价格使用对数转换进行分析。这导致假设股票价格的分布是对数正态的。本文研究对数正态分布均值的Bayes估计和可信区间。贝叶斯推断的优点是，可以利用过去的信息以及投资者的信念来预测未来的股票价格。通过分析2013年10月1日至12月31日三个月期间，印度国家证券交易所有限公司（NSE）公布的18种脚本的平均每日价格，验证了该方法的有效性。这些脚本属于9个部门，即汽车、银行、水泥、金融、FMGC、IT软件、制药、房地产和电信服务。在这18个脚本中，有11个脚本属于孟买证券交易所（BSE）的性感公司名单。使用培训和验证数据集检查程序的有效性。结论是，前5天的数据足以准确预测第6天的股价。还提出了一种规则，用于利用预测值由市场分析师和股票经纪人做出决策，并且也可以被纳入自动预测中。 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：贝叶斯推断；股票价格；对数正态分布；可靠区间；右不变先验；左不变先验 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.G.D'Cunha}等人，高级应用程序。Stat.46，No.1，57--78（2015；Zbl 1333.62250） 全文： 内政部 链接