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迈克尔·麦卡勒;C.R.麦肯齐。;佩萨兰，M.哈希姆

理性预期假设的协整和直接检验。 （英语） Zbl 0829.62104号

经济。版次。 13，第2期，231-258（1994）.
摘要：本文研究了在存在平稳和非平稳变量的情况下对理性预期假设（REH）的直接检验。研究了将定性调查响应转换为定量期望序列的替代方法。当待解释变量为平稳变量时，重新评估用两步方法估计的模型的正交性测试和生成的回归量问题。当存在单位根和协整时，为使用定性响应数据的模型提供了测试REH的方法论方法，并检查了拒绝正交性无效假设的其他原因。
还分析了协整分析对概率和回归转换过程的有用性。协整被发现直接适用于具有均匀、正态和逻辑期望分布的概率转换方法以及线性回归转换方法。根据新技术，对英国制造业企业REH的现有实证测试实例进行了重新检验，并在扩展数据集上进行了测试。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

正交性测试;直接测试;理性预期假说;定性调查回应;定量期望系列;两步法;单位根;协整;概率转换法;制服;正常的;逻辑分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.McAleer｝等人，《经济学》。第13版，第2号，231--258（1994；Zbl 0829.62104）
全文： 内政部

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