弗朗西斯科·巴托洛奇;亚历山德罗·卡迪纳利;富尔维亚·佩诺尼 用于测试半强市场效率的广义移动平均收敛/发散。 （英语） 兹比尔1397.62506 Corazza，Marco（编辑）等人，精算科学和金融的数学和统计方法。2018年MAF。根据2018年4月4日至6日在西班牙马德里举行的国际会议上的发言选出的论文。查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-89823-0/hbk；978-3-3169-89824-7/电子书）。101-105 (2018). 摘要：我们提出了一种广泛应用于金融市场技术分析和交易中的移动平均收敛发散（MACD）指标的广义版本。通过假设价格及其转换值具有漂移的鞅模型，我们提出了局部漂移的检验统计量，并导出了其主要理论性质。半强市场效率假说通过自举检验进行评估。最后，我们应用该指标监测了6年内的原油价格。关于整个系列，请参见[Zbl 1402.62005号]. 理学硕士： 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M20型 随机过程推断和预测 60G44型 具有连续参数的鞅 关键词：马丁加莱斯;非参数bootstrap检验;交易策略 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Bartolucci}等人，in：精算科学和金融的数学和统计方法。2018年MAF。根据2018年4月4日至6日在西班牙马德里举行的国际会议上的发言选出的论文。查姆：斯普林格。101-105（2018；Zbl 1397.62506） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] 1.Beran，R.：模拟功率函数。Ann.Stat.14，151-173（1986）·兹比尔062262051 ·doi:10.1214/aos/1176349847 [2] 2.Billingsley，P.：《概率与测度》，第三版。威利，纽约（1995年）·Zbl 0822.60002号 [3] 3.Bollerslev，T.：广义自回归条件异方差。《经济学杂志》。31, 307-327 (1986) ·Zbl 0616.62119号 ·doi:10.1016/0304-4076（86）90063-1 [4] 4.Cardinali，A.，Nason，G.P.：局部平稳时间序列的成本。J.时间序列。经济。2（2），1-18，第1条（2010年）·Zbl 1266.91064号 [5] 5.Dahlhaus，R.：局部平稳过程。见：《统计手册》，第30卷，第351-412页。Elsevier，阿姆斯特丹（2012）·doi:10.1016/B978-0-444-53858-1.00013-2 [6] 6.Fama，E.：《有效资本市场：理论和实证研究综述》，《金融杂志》25，383-417（1970）·doi:10.2307/2352486 [7] 7.Raudys，A.，Lenčiauskas，V.，Malčius，E.：金融数据平滑的移动平均值。摘自：信息和软件技术国际会议，第34-45页（2013年） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。