安东尼斯·帕帕潘托利昂;玛丽亚·西奥帕查 随机微分方程的强泰勒近似及其在Lévy LIBOR模型中的应用。 arXiv:0906.5581 预印本,arXiv:0906.5581[math.PR](2009)。 摘要:本文提出了一种由Lévy过程或一般半鞅驱动的随机微分方程(SDE)的强逼近方法。我们方法的主要组成部分是SDE的扰动和所得到的参数化曲线的泰勒展开。我们将此方法应用于开发LIBOR市场模型的强近似方案。特别是,我们推导出了LIBOR模型中衍生品估值的快速精确算法,这些算法比完整SDE的模拟更容易处理。一个Lévy LIBOR模型的数值例子说明了我们的方法。 MSC公司: 60华氏35 随机方程的计算方法(随机分析方面) 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 91B28型 财务等(MSC2000) 58J37型 流形上偏微分方程的摄动;渐近的 BibTeX公司 引用 \textit{A.Papapantoleon}和\textit{M.Siopacha},“随机微分方程的强泰勒近似及其在L’evy LIBOR模型中的应用”,Preprint,arXiv:0906.5581[math.PR](2009) 全文: arXiv公司 OA许可证 arXiv数据来自arXiv OAI-PMH API.如果你发现了错误,请直接向arXiv报告.