Aurelein烤面包;陈瑜;广田大林 Black-Scholes模型中芥末期权的路径积分定价。 （英语） 兹比尔1402.91760 物理A 413, 1-10 (2014). 摘要：本文利用路径积分技术，导出了在研究占用时间导数时产生的传播子的公式。利用这个结果，我们得出了累积巴黎期权情况下的公平价格。在用蒙特卡罗模拟验证了推导结果的有效性之后，研究了一种新型的高度依赖路径的导数乘积。我们推导了所谓的Wasabi期权公平价格的近似值，并用蒙特卡罗模拟检验了结果的准确性。 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 关键词：累积巴黎期权;路径积分;芥末选项 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Cassagnes}等人，Physica A 413，1--10（2014；Zbl 1402.91760） 全文： 内政部 参考文献： [1] 黑色，F。；Scholes，M.S.，《期权定价与公司负债》，《政治经济学杂志》。，81, (1973) ·Zbl 1092.91524号 [2] Pascucci，A.，期权定价中的PDE和鞅方法，（2011年），Springer·Zbl 1214.91002号 [3] Glasserman，P.，《金融工程中的蒙特卡罗方法》，（数学应用：随机建模和应用概率，（2004），施普林格）·Zbl 1038.91045号 [4] J.Dash，路径积分和选项-i，CNRS预印本，1988年。 [5] J.Dash，路径积分和选项-ii，CNRS预印本，1989年。 [6] Linetsky，V.，《金融建模和期权定价的路径积分方法》，计算。经济。，11, 129-163, (1998) ·Zbl 0897.90015号 [7] Baaquie，B.，《量子金融》（2004），剑桥大学出版社·Zbl 1096.91021号 [8] Bormetti，G。；蒙塔格纳，G。；Moreni，N。；Nicrosini，O.，《用路径积分法定价奇异期权》，Quant。财务，655-66，（2006）·Zbl 1132.91010号 [9] 意大利千层面。；陈，Y。；Ohashi，H.，《外部障碍亚洲期权的路径积分定价》，Physica A，394，266-276，（2014）·Zbl 1402.91759号 [10] Wiener，N.，解析泛函的平均值，Proc。国家。阿卡德。科学。，7, 253-260, (1921) [11] Wiener，N.，泛函的平均值，Proc。伦敦。数学。Soc.，第22-2454-467页，（1924年） [12] A.R.H.理查德。；Feynman，P.，《量子力学和路径积分》（2010），多佛·兹比尔1220.81156 [13] Chesney，M。；Jeanblanc-Picqué，M。；Yor，M.，Brownian远足和巴黎屏障选项，Adv.Appl。概率。，165-184年（1997年）·Zbl 0882.60042号 [14] Chaichian，A.D.M.，《物理中的路径积分：第一卷随机过程和量子力学》，（2001年），Taylor和Francis·Zbl 1074.81537号 [15] Kac，M.，关于某些Wiener泛函的分布，Trans。阿默尔。数学。Soc.，65，1-13，（1949年）·Zbl 0032.03501号 [16] Shreve，S.E.，《金融随机演算》。二、 Springer finance，（2004），Springer-Verlag·Zbl 1068.91041号 [17] Kemna，A。；Vorst，A.，基于平均资产价值的期权定价方法，J.Bank。财务。，14, 113-129, (1990) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。