G.杰弗里·布斯;穆斯塔法·乔杜里;马提卡宁，提波;谢义曼 国际股指期货市场的内部波动：流星雨还是热浪？ （英语） 兹比尔0902.90004 管理。科学。 43，第11期，1564-1576（1997）. 摘要：本文研究了1988-1994年期间美国、英国和日本股指期货市场日内价格波动的国际传递。基于极值估计和向量自回归的实证结果表明，市场之间的信息传递速度很快。美国和英国期货市场的波动似乎是一场流星雨，而非热浪式的过程。这意味着这些波动性会对其他市场的冲击做出反应，即不能仅用其过去的价值来描述。然而，对于日本市场而言，热浪假说并没有被拒绝，这意味着对日本波动性的冲击大多是针对特定国家的。多元GARCH模型支持英国和日本的结果，但不支持美国的结果。 理学硕士： 第91页第28页 财务等（MSC2000） 91B82号 统计方法；经济指标与措施 关键词：日内价格波动;股指期货;极值估计;向量自回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.G.Booth}等人，管理。科学。43，第11号，1564--1576（1997；Zbl 0902.90004） 全文： 内政部