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条件分布的渐近最优检验。 (英语) Zbl 0770.62014号

小结:设((X_1,Y_1),点,(X_n,Y_n)是随机向量((X,Y))在mathbb{R}^{d+m}中的独立复制,其中(X\)是(mathbb}R}^d\)值的,而(Y\)是值的。我们假设给定的(Y)的条件分布(P(Y\in\cdot|X=X)=Q_\theta(\cdot))是参数族的一个成员,其中参数空间(theta)是带有(0\in\theta)的(mathbb{R}^k)的开子集。
在适当的正则性条件下,我们建立了问题(θ=0)的渐近水平-(α)检验的幂函数的上界,以及达到这些上界的渐近最优检验。由于测试问题将(X,Y)的联合密度作为无穷维妨害参数,因此其解是不标准的。蒙特卡罗模拟举例说明了该干扰参数的影响。作为主要工具,我们建立了某些泊松点过程的局部渐近正态性(LAN),该过程近似地描述了我们的初始样本。

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第62页 参数检验的渐近性质
62F03型 参数假设检验
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全文: 内政部