G.博纳诺。;F.利洛。;曼特格纳，R.N。 一组股票的高频互相关。 （英语） Zbl 1405.91538号 数量。财务 第1期，第96-104页（2001年）. 摘要：在美国股市交易的100只股票中，研究了金融市场交易的成对股票之间存在的高频相互关系。通过确定股票之间的度量距离和研究与之相关的次优势超度量的性质，可以获得所研究股票的层次结构。当用于确定股票收益的时间范围发生变化时，检测到所调查股票集的层次结构发生了明显修改。研究了能源部门股票的层级位置随时间范围的变化。 引用于21文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 关键词：一套股票;等级制组织;高频互相关 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Bonanno}等人，数量。财务1，No.1，96--104（2001；Zbl 1405.91538） 全文： 内政部 arXiv公司