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高兆兴;马英英;王汉生;姚启伟

带状时空自回归。 （英语） Zbl 1452.62637号

《经济学杂志》。 208，第1号，211-230（2019）.
摘要：我们提出了一类新的具有未知和带状自回归系数矩阵的时空模型。当面板成员代表许多不同位置的经济（或其他类型）个体时，该设置代表高维空间面板动态模型的稀疏结构。当小组成员的顺序安排得当时，这种结构实际上是有意义的。请注意，隐含的自协方差矩阵不太可能是带状的，因此，该建议与现有文献中关于高维带状协方差矩阵推断的建议完全不同。由于固有的内生性，我们使用基于Yule-Walker方程的最小二乘法来估计自回归系数矩阵。研究了基于多重Yule-Walker方程的估计量。还提出了一种基于比率的确定自回归矩阵带宽的方法。建立了推理方法的一些渐近性质。使用模拟数据集和实际数据集进一步说明了所提出的方法。

引用于11文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62立方米 空间过程推断
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

带状系数矩阵;最小二乘估计;空间面板动态模型;Yule-Walker方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Gao}等人，《经济学杂志》。208，第1号，211--230（2019；Zbl 1452.62637）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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