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赵霞;李梦洁;司钦瑞

在保险人和再保险人的共同利益下进行衍生品交易的最佳投资再保险策略。 （英语） Zbl 1512.91114号

电子。Res.Arch.公司。 30，第12号，4619-4634（2022）.
摘要：考虑到保险人和再保险人的共同利益，研究了衍生品交易下的最优投资再保险问题。假设双方将投资股票和无风险资产以实现资本增值，保险人可以购买再保险和交易衍生品，则优化问题通过最大化双方财富过程的预期指数效用来表示。通过动态规划原理，建立了相应的HJB方程，用于优化策略。此外，衍生品交易是基于确定性等价原则进行评估的。数值研究直接说明了模型参数如何影响最优策略。

引用于1文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划

关键词：

衍生品交易;投资再保险;HJB方程;确定性等价;效用函数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Zhao}等人，Electron。Res.Arch.公司。30，编号12，4619--4634（2022；Zbl 1512.91114）
全文： 内政部
OA许可证

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