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吉尔斯·杜平；伊曼纽尔·柯尼格；皮埃尔·勒梅因；阿兰·蒙福特；批准，埃里克

理赔准备金的一致发生支付（CIP）模型。 （英语） Zbl 1390.91179号

阿斯廷公牛。 48，第2号，749-777（2018）.
摘要：在本文中，我们首先提出了一个统计模型，称为相干已发生支付模型，用于同时使用已发生和已支付索赔中包含的信息预测未来索赔。该模型不假设水平的对数正态性（或增长率的正态性），并且是半参数的，因为它只指定了第一和第二矩；然而，为了评估正态性假设的影响，我们还提出了我们模型的基准高斯版本。允许已发生索赔和已支付索赔的增长率之间的关联，并估计尾部开发期。我们还提供了在半参数框架中计算索赔开发结果及其风险值的方法。此外，我们还说明了如何在计算索赔开发成果时考虑估计值的更新。应用程序强调了放宽正态性假设和更新参数估计的实际重要性。

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

已发生和已支付的索赔；同时估计；相关性；半参数方法；尾部发育；预测；更新；指挥官；风险价值
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Dupin}等人，ASTIN Bull。48，第2号，749--777（2018；Zbl 1390.91179）
全文： 内政部

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