瑞秋·A·库斯克。;约瑟夫·凯勒（Joseph B.Keller）。 美国看跌期权的最佳行使边界。 （英语） Zbl 1009.91025号 申请。数学。财务 5，第2期，107-116（1998）. 摘要：美式看跌期权在到期日附近的最优行权边界是确定的。它是利用格林定理将期权价格的边值问题转化为最优行权边界的积分方程而得到的。对于较小的到期时间值，该积分方程是渐近求解的。渐近解中的主导项是Barles等人的结果。还获得了期权价格的渐近解。 引用于34文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：美式看跌期权;积分方程;期权价格 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.A.Kuske}和\textit{J.B.Keller}，应用。数学。财务5，No.2，107--116（1998；Zbl 1009.91025） 全文： 内政部 参考文献： [1] Aitsahlia F.，美式期权的近似值（1996） [2] Barles G.，《数学金融》5，第77页–（1995）·兹比尔0866.90029 ·doi:10.1111/j.1467-9965.1995.tb00103.x [3] Barone-Adesi G.，《随机分析与应用》，第9页，115–（1991）·Zbl 0729.60056号 ·doi:10.1080/0736299910809230 [4] Bender C.M.，《科学家和工程师的高级数学方法》（1978年）·Zbl 0417.34001号 [5] Kim I.J.，《金融研究评论》3，第547页–（1990）·doi:10.1093/rfs/3.4.547 [6] McKean H.P.，《工业管理评论》，第6页，第32页–（1965年） [7] Van Moerbeke P.，建筑。定额。机械。分析。第60页101–（1976）·Zbl 0336.35047号 ·doi:10.1007/BF00250676 [8] Wilmott P.，《期权定价：数学模型和计算》（1995年）·Zbl 0844.90011号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。