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丹尼斯·克里斯滕森;奥利弗·林顿

GARCH（1,1）模型的闭式估计。 （英语） Zbl 1138.62050号

经济。理论 22，第2期，323-337（2006）.
摘要：我们提出了线性GARCH（1,1）模型的闭式估计。与常用的拟最大似然估计量（QMLE）相比，该估计量的优点在于它易于实现，不需要使用任何数值优化程序或选择条件方差过程的初始值。我们导出了估计量的渐近性质，证明了当四阶矩存在时，（1,2）中某些（kappa）的（T^{（kappa-1）/kappa}）-相合性和当八阶矩存在的（sqrt T）-渐近正态性。我们证明了当四阶矩存在时，使用我们的估计器作为起点的有限个Newton-Raphson迭代将渐近地产生与QMLE相同的分布。模拟研究证实了我们的理论结果。

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MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
65立方厘米60 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

表
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\textit{D.Kristensen}和\textit{O.Linton}，经济。理论22，第2期，323--337（2006；Zbl 1138.62050）
全文： 内政部

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