考克斯·D·R·。;D.V.欣克利。;巴恩多夫·尼尔森,O.E。 计量经济学、金融学和其他领域的时间序列模型。 (英文) Zbl 0873.90018号 统计学和应用概率专著. 65. 伦敦:查普曼和霍尔。xiv,225页(1996年)。 这本书包含了1994年在牛津大学纳菲尔德学院举行的第二届“关于可能性、时间序列、计量经济学和其他应用的欧洲统计标准”的主要贡献。论文主要涉及计量经济学和金融学中的时间序列分析(唯一的例外是N.M.Laird对生物统计中短时间序列的分析:“纵向面板数据:当前方法概述”)。N.Shepard的论文讨论了计量经济学中使用的ARCH模型(“ARCH和随机波动的统计方面”)。S.Johansen的论文研究了多元非平稳时间序列分析中的协整问题(“基于似然法的非平稳时间系列协整推断”)。M.P.Clements和D.F.Hendry的论文讨论了宏观经济中的预测误差问题(“宏观经济预测”)。最后,B.A.Jensen和J.A.Nielsen的论文在金融数学理论的背景下讨论了“无套利”条件和期权定价(“无套利性定价”)。审核人:T.Cipra(普拉哈) 引用于10文件 MSC公司: 91B84号 经济时间序列分析 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62第20页 统计学在经济学中的应用 91G70型 统计方法;风险措施 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 9120国集团 衍生证券(期权定价、对冲等) 关键词:时间序列分析;计量经济学;金融;生物统计学;期权定价 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.R.Cox}等人,计量经济学、金融和其他领域的时间序列模型。伦敦:查普曼和霍尔(1996;Zbl 0873.90018)