考克斯，D.R。；D.V.欣克利。；巴恩多夫·尼尔森，O.E。 计量经济学、金融学和其他领域的时间序列模型。 （英语） Zbl 0873.90018号 统计学和应用概率专著. 65. 伦敦：查普曼和霍尔。xiv，225页（1996年）。 这本书包含了1994年在牛津大学纳菲尔德学院举行的第二届“关于可能性、时间序列、计量经济学和其他应用的欧洲统计标准”的主要贡献。论文主要涉及计量经济学和金融学中的时间序列分析（唯一的例外是N.M.Laird对生物统计中短时间序列的分析：“纵向面板数据：当前方法概述”）。N.Shepard的论文讨论了计量经济学中使用的ARCH模型（“ARCH和随机波动的统计方面”）。S.Johansen的论文研究了多元非平稳时间序列分析中的协整问题（“基于似然法的非平稳时间系列协整推断”）。M.P.Clements和D.F.Hendry的论文讨论了宏观经济中的预测误差问题（“宏观经济预测”）。最后，B.A.Jensen和J.A.Nielsen的论文在金融数学理论的背景下讨论了“无套利”条件和期权定价（“无套利性定价”）。审核人：T.Cipra（普拉哈） 引用于10文件 MSC公司： 91B84号 经济时间序列分析 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62第20页 统计学在经济学中的应用 91G70型 统计方法；风险度量 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 91克20 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：时间序列分析；计量经济学；金融；生物统计学；期权定价 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.R.Cox}等人，计量经济学、金融和其他领域的时间序列模型。伦敦：查普曼和霍尔（1996；Zbl 0873.90018）