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中心和非中心矩阵变量为Dirichlet III型分布。 (英语) Zbl 1397.60031号

小结:设\(S_i\sim W_p(n_i,\Sigma)\)、\(i=1,\dots,r)和\(B\sim W_p(m,\Simma,\Theta)\)。考虑随机矩阵\(W_i=S^{-\frac12}S_is^{-\frac12}\),\(i=1,\dots,r\),其中\(S=\sum^r_{i=1}S_i+cB\)和\(c\)是一个附加参数。\(W_1,\dots,W_r)的联合分布称为中心\((Theta=0)\)和非中心矩阵变量Dirichlet型lll分布。在多元分析中,这些矩阵变量DirichletⅢ型分布可以作为矩阵变量DilichletⅠ型分布的替代。导出了中心矩阵变量DirichletⅢ型分布的边际性质。

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60E05型 概率分布:一般理论
60对20 随机矩阵(概率方面)
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