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鲁道夫·贝兰;德姆布根，卢茨

估计量和置信集的调制。 （英语） Zbl 1073.62538号

Ann.统计。 26，第5期，1826-1856（1998）.
小结：在离散时间点观察到未知信号和白噪声。在（xi）的线性估计的一个大凸类中，我们选择了最小化估计二次风险的估计量（hat{xi}）。通过构造，\（hat{xi}\）是非线性的。这种估计是在将数据正交变换到合理的坐标系之后进行的。该过程自适应地减小变换数据的系数。如果一类候选估计满足一致熵条件，则参数空间中某些椭球体上的Pinsker意义下的（xi}）是渐近极小极大的，并且与James’Stein估计具有这种渐近极小性质。我们描述了（hat{xi}）的计算算法，并构造了未知信号的置信集。这些置信集以（xi）为中心，具有正确的渐近覆盖概率，作为（xi的集值估计量，风险相对较小。

引用于1审查
引用于32文件

MSC公司：

62甲12 多元分析中的估计
62B10型 信息理论主题的统计方面
62层25 参数公差和置信区域

关键词：

适应性;渐近极小极大;引导数据库;有界变差;覆盖概率等渗回归;正交变换;信号恢复;Stein的无偏风险估计;逐渐变细
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Beran}和\textit{L.Dümbgen}，Ann.Stat.26，No.5，1826--1856（1998；Zbl 1073.62538）
全文： 内政部

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