沃兹沃思，J.L。；汤恩，J.A。；A.C.戴维森。；D.M.埃尔顿。 跨极端依赖类建模。 （英语） Zbl 1414.62165号 J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。 第1期第79页，第149-175页（2017年）. 总结：多元极值中可能会出现不同的依赖场景，需要仔细选择合适的模型类别。在二元极值中，变量要么是渐近相关的，要么是渐近独立的。大多数可用的统计模型适用于这些情况中的一种或另一种，但并非同时适用于这两种情况，从而导致推理处于一个未知阶段，但可能会对随后的推断产生重大影响。该问题的现有建模解决方案要么仅适用于子域，要么适用于多重极限理论。我们为包含各种依赖场景的双变量极值引入了统一表示，并适用于至少一个变量较大的情况。我们的表示激励了包含两个依赖类的参数模型。我们实现了这个模型的一个简单版本，并表明它在一系列设置中表现良好。 引用于16文件 MSC公司： 62G32型 极值统计；尾部推断 62时20分 关联度量（相关性、典型相关性等） 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词：渐近独立性；删失似然；条件极值；相关性建模；极值理论；多元正则变分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.L.Wadsworth}等人，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 统计方法。79，第1号，149--175（2017；Zbl 1414.62165） 全文： 内政部 arXiv公司 链接