×
亚历山大·鲍尔；克洛迪亚·查多；托马斯·克莱恩

非高斯DAG模型的对copula构造。 （英语。法语摘要） Zbl 1236.62044号

可以。J.统计。 40，第1期，86-109（2012）.
摘要：我们提出了一种新的多元统计模型，该模型允许非高斯分布，并包含由有向无环图指定的条件独立性假设。这些模型的特点是基于对copula构造的似然的特定因子分解，因此只涉及单变量分布和双变量copula，其中一些可能是有条件的。我们展示了此类模型参数的最大似然估计，并将其与文献中的各种竞争模型进行了比较。一项模拟研究调查了模型错误指定的影响，并强调了非高斯条件独立模型的必要性。最后将提出的方法应用于财务收益数据建模。

引用于12文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62甲12 多元分析中的估计
05C20号 有向图（有向图），比赛
62H10型 统计的多元分布
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

贝叶斯网络；有条件的独立性；连接线；图形模型；似然推理；规则藤蔓
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Bauer}等人，加拿大。J.Stat.40，No.1，86--109（2012；Zbl 1236.62044）
全文： DOI程序 链接

参考文献：

[1] Aas，K.2004金融资产依赖结构建模：四个连接函数的调查
[2] Aas，多元相关性构建模型——一项比较研究，《欧洲金融杂志》15（7-8），第639页–（2009）·doi:10.1080/13518470802588767
[3] Aas，多重依赖的对copula构造，《保险：数学与经济学》44页182–（2009）·Zbl 1165.60009号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2007.02.001
[4] Akaike，统计模型识别的新视角，IEEE自动控制汇刊19（6）第716页–（1974）·Zbl 0314.62039号 ·doi:10.1109/TAC.1974.1100705
[5] 贝德福德，用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解，《数学与人工智能年鉴》32，第245页–（2001）·Zbl 1314.62040号 ·doi:10.1023/A:1016725902970
[6] 贝德福德（Bedford），《因变量的新图形模型》，《统计年鉴》30（4），第1031页–（2002）·Zbl 1101.62339号 ·doi:10.1214/aos/1031689016
[7] Bollerslev，广义自回归条件异方差，《计量经济学杂志》31页307–（1986）·Zbl 0616.62119号 ·doi:10.1016/0304-4076（86）90063-1
[8] Brechmann，E.2010截短和简化的常规葡萄藤及其应用
[9] Cherubini，《金融学中的Copula方法》（2004）·数字对象标识代码：10.1002/9781118673331
[10] Chollete，《用多变量变量切换copula建模国际金融收益》，《金融计量经济学杂志》7（4），第437页–（2009）·doi:10.1093/jjfinec/nbp014
[11] Cowell，概率网络和专家系统（2003）
[12] Cox，《多元依赖性》（1996）
[13] Czado，混合C-vine的最大似然估计及其在汇率中的应用，统计建模（2011年）
[14] Elidan，神经信息处理系统进展23 pp 559–（2010a）
[15] Elidan，《第26届人工智能不确定性会议论文集》，第151页–（2010b）
[16] Engle，英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差，计量经济学50（4）第987页–（1982）·Zbl 0491.62099号 ·doi:10.2307/1912773
[17] Fischer，多元copula模型的实证分析，Quantitative Finance 9（7）pp 839–（2009）·Zbl 1180.91314号 ·网址：10.1080/14697680802595650
[18] Genest，多元分布族依赖参数的半参数估计程序，Biometrika 82（3）pp 543–（1995）·Zbl 0831.62030号 ·doi:10.1093/biomet/82.3543
[19] Hanea，量化和分析贝叶斯信念网络的混合方法，国际质量与可靠性工程22 pp 709–（2006）·doi:10.1002/qre.808
[20] Hobaek Haff，I.2010对连接构造的参数估计
[21] 霍巴克·哈夫（Hobaek Haff），《关于简化的对系词构造——简单有用还是过于简单？》？，多元分析杂志101（5）第1296页–（2010）·Zbl 1184.62079号 ·doi:10.1016/j.jmva.2009.12.001
[22] Hofmann，M.Czado，C.2010使用基于D-vine copula的多元GARCH模型评估投资组合的VaR
[23] Ignatieva，《通过copulae模拟国际股票市场的共同运动和尾部依赖性》，《亚太金融市场》17（3），第261页–（2010）·Zbl 1195.91182号 ·doi:10.1007/s10690-010-9116-2
[24] Joe，《带固定边距的分布及相关主题》，课堂讲稿——专著系列28，第120页–（1996）·doi:10.1214/lnms/1215452614
[25] Joe，多元模型和依赖概念（1997）·Zbl 0990.62517号 ·doi:10.1201/b13150
[26] Joe，H.Xu，J.J.1996多元模型边际推理函数的估计方法
[27] Kalisch，M.Mächler，M.Colombo，D.2011使用IDA算法估计CPDAG/PAG和因果推断
[28] Kim，估计连接函数的半参数和参数方法的比较，计算统计与数据分析51（6），第2836页–（2007）·Zbl 1161.62364号 ·doi:10.1016/j.csda.2006.10.009
[29] Koller，概率图形模型（2009）·Zbl 1183.68483号
[30] Kurowicka，高维相关性建模的不确定性分析（2006）·Zbl 1096.62073号 ·doi:10.1002/0470863072
[31] 依赖建模：藤蔓Copula手册（2011）
[32] Lauritzen，图形模型（1996）·Zbl 0907.62001
[33] 李，《非参数计量经济学：理论与实践》（2007）
[34] Ljung，《关于时间序列模型拟合不足的度量》，Biometrika 65（2）第297页–（1978）·Zbl 0386.62079号 ·doi:10.1093/biomet/65.2.297
[35] 麦克尼尔，定量风险管理（2005）
[36] Min，使用对copula结构对多元copula进行贝叶斯推断，《金融计量经济学杂志》8（4），第511页–（2010）·doi:10.1093/jfinec/nbp031
[37] Min，D-vine对连接构造的贝叶斯模型选择，《加拿大统计杂志》39（2），第239页–（2011）·Zbl 1219.62048号 ·doi:10.1002/cjs.10098
[38] 那不勒斯，学习贝叶斯网络（2003）
[39] Nelsen，Copulas简介（2006）·Zbl 1152.62030
[40] 巴顿，《不对称汇率依赖建模》，《国际经济评论》47（2），第527页–（2006）·文件编号：10.1111/j.1468-2354.2006.00387.x
[41] 贝叶斯网络：应用实用指南（2008）·Zbl 1275.62010号
[42] 斯科拉（Sklar），《维度和市场划分功能》（Foctions de répartitionán dimensions et leurs marges），《大学统计研究所出版物》（Publications de l’Institut de Statistique de l’University）8第229页–（1959）
[43] Smith，使用序列相关性的对copula分解对纵向数据进行建模，《美国统计协会杂志》105（492），第1467页–（2010）·Zbl 1388.62171号 ·doi:10.1198/jasa.2010.tm09572
[44] 灵魂、因果、预测和搜索（2000）
[45] Vuong，模型选择和非嵌套假设的似然比检验，《计量经济学》57（2），第307页–（1989）·Zbl 0701.62106号 ·doi:10.2307/1912557
[46] Whittaker，应用多元统计中的图形模型（1990）·兹比尔0732.62056
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。