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克洛迪亚·查多;雷纳·卡斯滕迈尔;艾克·克里斯蒂安·布雷克曼;阿列克西·敏

保险索赔和索赔规模的混合copula模型。 （英语） Zbl 1277.62249号

扫描。演员。J。 2012年第4期，278-305（2012）.
概述：Lundberg经典复合泊松模型用于评估保险组合中发生的总损失的一个关键假设是索赔发生与索赔规模之间的独立性。在本文中，我们提出了Song等人建议的混合copula方法，以使用高斯copula来考虑索赔数量与其对应的平均索赔规模之间的相关性。我们允许使用广义线性模型对发生的索赔数量及其平均索赔规模产生回归效应。使用部件最大化（MBP）的自适应版本估计参数。在广泛的仿真研究中验证了估计程序的性能。最后将该方法应用于汽车保险单组合，表明其优于经典的复合泊松模型。

引用于48文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
10层62层 点估计
2005年6月62日 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62J12型 广义线性模型（逻辑模型）
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91G10型 投资组合理论

关键词：

GLM公司;交配;按部分最大化;索赔数量;平均索赔额;总索赔金额
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{C.Czado}等人，扫描。演员。J.2012，第4号，278--305（2012；Zbl 1277.62249）
全文： DOI程序

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