克杰尔斯蒂·阿斯；克洛迪亚·查多；阿诺尔多·弗里格西；亨利克·巴肯 多重依赖的对copula结构。 （英语） Zbl 1165.60009号 保险。数学。经济。 44，第2期，182-198（2009）. 作者使用一系列配对连接来模拟非正态多元族尾部的复杂依赖模式。在某种意义上，每个联合分布函数既包含对单个变量边际行为的描述，也包含对其依赖结构的描述。连接词提供了一种隔离依赖结构描述的方法。每个联合密度函数都可以分解为成对连接函数和边际密度的乘积。对于高维分布，存在大量可能的对交式构造。为了组织它们，引入了一个表示为“规则藤蔓”的图形模型。模型构造本质上是分层的。不同层次对应于将更多变量合并到条件集中，使用配对连接作为简单的构建块。假设条件独立性可以减少层的数量，从而简化构造。该方法适用于包含四个挪威指数每日数据的金融数据集。开发了允许在构造的各个层次上推断对连词参数的算法。该方法是开发无监督算法的第一步，该算法探索可能的对copula模型空间，也可以自动应用于大型数据集。审核人：帕维尔·斯托诺夫（索非亚） 引用于1审查引用于266文件 MSC公司： 60E05型 概率分布：一般理论 91B28型 财务等（MSC2000） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：多元分布；连接线；成对连接；葡萄藤；分解，分解；尾部依赖性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Aas}等人，《保险》。数学。经济。44，第2号，182--198（2009；Zbl 1165.60009） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Bandeen-Roche，K.J。；Liang，K.-Y.，多层次聚类数据中的故障时间关联建模，Biometrika，83，29-39（1996）·Zbl 0866.62066号 [2] Bedford，T.，Cooke，R.M.，2001a。藤蔓相关随机变量的蒙特卡罗模拟在不确定性分析中的应用。收录于：2001年ESREL2001会议记录。意大利都灵；Bedford，T.，Cooke，R.M.，2001a。藤蔓相关随机变量的蒙特卡罗模拟在不确定性分析中的应用。收录于：2001年ESREL2001会议记录。意大利都灵 [3] 贝德福德，T。；Cooke，R.M.，用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解，《数学和人工智能年鉴》，32，245-268（2001）·Zbl 1314.62040号 [4] 贝德福德，T。；Cooke，R.M.，Vines-因随机变量的新图形模型，统计年鉴，301031-1068（2002）·Zbl 1101.62339号 [5] Bollerslev，T.，广义自回归条件异方差，计量经济学杂志，31307-327（1986）·Zbl 0616.62119号 [6] 布雷曼，W。；Dias，A。；Embrechts，P.，《金融中多元高频数据的依赖结构》，《定量金融》，第1期，第1-14页（2003年）·Zbl 1408.62173号 [7] 陈，X。；Fan，Y.，半参数多变量copula模型选择的伪似然比检验，加拿大统计杂志，33，389-414（2005）·Zbl 1077.62032号 [8] 陈，X。；Fan，Y.，基于半参数copula的多元动态模型在copula错误指定下的估计和模型选择，《计量经济学杂志》，135，125-154（2006）·Zbl 1418.62425号 [9] 德玛塔，S。；McNeil，A.J.，（t）-copula和相关copula，《国际统计评论》，73，111-129（2005）·Zbl 1104.62060号 [10] Dobrić，J.，Schmid，F.，2007年。基于Rosenblatt变换的连接曲线拟合优度检验。计算统计和数据分析（出版中）；Dobrić，J.，Schmid，F.，2007年。基于Rosenblatt变换的连接曲线拟合优度检验。计算统计和数据分析（出版中） [11] Embrechts，P。；Lindskog，F。；McNeil，A.，用连接函数建模依赖性及其在风险管理中的应用，（Rachev，S.T.，《金融中的重尾分布手册》（2003），North-Holland，Elsevier） [12] Embrechts，P。；麦克尼尔，A.J。；斯特劳曼，D.，《风险管理中的相关性和依赖性：属性和陷阱》，（《风险价值及其以外》（2001），剑桥大学出版社） [13] Engle，R.F.，英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差，计量经济学，50987-1007（1982）·Zbl 0491.62099号 [14] 方，H.-B。；方，K。；Kotz，S.，给定边缘的元椭圆分布，多元分析杂志，82，1-16（2002）·Zbl 1002.62016年 [15] Genest，C。；Ghoudi，K。；Rivest，L.-P.，多元分布族中依赖参数的半参数估计程序，Biometrika，82，543-552（1995）·Zbl 0831.62030号 [16] Genest，C.等人，2007年。拉瓦尔大学工作文件《连接函数的综合优度测试：回顾与功效研究》；Genest，C.等人，2007年。《连接函数的综合性能测试：综述和功效研究》，拉瓦尔大学工作文件 [17] Genest，C。；Rivest，L.-P.，双变量阿基米德交配的统计推断程序，美国统计协会杂志，88，1034-1043（1993）·Zbl 0785.62032号 [18] 绿色，P。；Hjort，N.L。；Richardson，S.，《高度结构化随机系统》（2003），牛津大学出版社：牛津大学出版社·兹比尔1044.62110 [19] Joe，H.，具有给定边距和（m（m-1）/2）二元依赖参数的（m）变量分布族，（Rüschendorf，L.；Schweizer，B.；Taylor，m.D.，《带固定边距的分布及相关主题》（1996） [20] Joe，H.，多元模型和依赖概念（1997），查普曼和霍尔：查普曼&霍尔伦敦·Zbl 0990.62517号 [21] 肯德尔，M。；Stuart，A.，（推理与关系。推理与关系，高级统计学理论，第2卷（1967年），格里芬：格里芬伦敦） [22] Kim，G.，估计连接函数的半参数和参数方法的比较，计算统计和数据分析，51，2836-2850（2007）·Zbl 1161.62364号 [23] Kurowicka，D.，Cooke，R.M.，2004年。无分布连续贝叶斯信念网。第四届可靠性方法与实践数学方法国际会议。新墨西哥州圣菲；Kurowicka，D.，Cooke，R.M.，2004年。无分布连续贝叶斯信念网。第四届可靠性方法与实践数学方法国际会议。新墨西哥州圣达菲·Zbl 1083.62054号 [24] Kurowicka博士。；Cooke，R.M.，《使用藤系法生成联合均匀分布的抽样算法》，计算统计与数据分析，51，2889-2906（2007）·Zbl 1161.62363号 [25] Kurowicka，D。；Cooke，R.M.，《高维依赖模型的不确定性分析》（2006），威利出版社，威利纽约·Zbl 1106.15011号 [26] Ljung，T。；Box，G.E.P.，平稳自回归滑动平均过程的似然函数，生物特征，66，265-270（1979）·Zbl 0408.62075号 [27] Mashal，R.，Zeevi，A.，2002年。超越相关性：金融资产之间的极端联动。技术报告。哥伦比亚大学；Mashal，R.，Zeevi，A.，2002年。超越相关性：金融资产之间的极端联动。技术报告。哥伦比亚大学 [28] A.J.麦克尼尔，2007年。采样嵌套阿基米德连接函数。统计计算与模拟杂志（印刷版）；麦克尼尔，A.J.，2007年。采样嵌套阿基米德连接函数。统计计算与模拟杂志（印刷版）·Zbl 1221.00061号 [29] Oakes，D.，《多变量生存分布》，《非参数统计学杂志》，343-354（1994）·Zbl 1378.62121号 [30] Rosenblatt，M.，《关于多元变换的评论》，《数理统计年鉴》，27832-837（1952）·Zbl 0073.14602号 [31] Savu，C.，Trede，M.，2006年。层次阿基米德连接函数。参加：国际高频金融会议。五月，德国康斯坦茨；Savu，C.，Trede，M.，2006年。层次阿基米德连接函数。参加：国际高频金融会议。五月，德国康斯坦茨·Zbl 1270.91086号 [32] Shih，J.H。；Louis，T.A.，关于双变量生存数据关联模型中关联参数的推断，生物统计学，511384-1399（1995）·Zbl 0869.62083号 [33] Sibuya，M.，双变量极值统计，统计数学研究所年鉴，1195-210（1960）·兹比尔0095.33703 [34] Sklar，A.，《（n）维与勒尔市场划分函数》，巴黎大学统计研究所出版物，第8229-231页（1959年）·Zbl 0100.14202号 [35] Venter，G.G.，2001年。连接部的尾部。摘自：美国华盛顿ASTIN会议记录，第68-113页；Venter，G.G.，2001年。连接部的尾部。摘自：美国华盛顿ASTIN会议记录，第68-113页 [36] Whelan，N.，《阿基米德连接函数抽样》，《定量金融》，第4339-352页（2004年）·Zbl 1409.62108号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。