赫尔顿·索洛；罗伯托·维拉；科尔代罗（Shayane S.Cordeiro）。；维克托·莱瓦 二元对称Heckman模型及其特征。 （英语） Zbl 1520.62046号 《多元分析杂志》。 193，文章ID 105097，18 p.（2023）. 摘要：当感兴趣或反应的变量与潜在变量相关时，就会出现样本选择偏差问题。当响应变量的部分观测值被截尾时，就会出现此问题。Heckman样本选择模型基于双变量正态性假设，同时拟合响应变量和潜在变量。最近，这一假设被放宽为基于Student-（t）分布的更灵活的模型，该分布具有诱人的统计特性。在本文中，我们将Heckman样本选择模型推广到广泛的对称分布。在这类新的样本选择模型中，协变量被用来描述其离散性和相关参数，分别解释了异方差和样本选择偏差。我们推导了所引入模型的数学和统计性质，并用极大似然法估计其参数。分析了对称Heckman模型族中的一个特殊成员——二元Heckman-Studen-（t）模型的情况。通过蒙特卡罗模拟评估估计方法的统计行为。对两个实际数据集进行了分析，以说明我们的结果。 引用于1文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62H10型 统计的多元分布 62甲12 多元分析中的估计 关键词：赫克曼模型；多元椭圆等高分布；对称分布；变化相关性和分散性 软件：alr3；赫克曼；R（右）；alr4 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛H.Saulo｝等人，《多元分析杂志》。193，文章ID 105097，18 p.（2023；Zbl 1520.62046） 全文： 内政部 参考文献： [1] Abdous，B。；Fougeres，A.L。；Ghoudi，K.，二元椭圆分布的极端行为，加拿大。J.统计。，33, 317-334 (2005) ·Zbl 1096.62053号 [2] Balakrishnan，N。；Lai，C.D.，连续二元分布（2009），施普林格出版社：施普林格出版社，美国纽约·Zbl 1267.62028号 [3] 巴斯托斯，F.S。；Barreto-Souza，W.，Birnbaum-Sanders样本选择模型，J.Appl。Stat.，48，1896-1916（2021）·Zbl 1521.62259号 [4] 巴斯托斯，F.S。；西巴雷托·苏扎。；Genton，M.G.，具有不同样本选择偏差和分散参数的广义Heckman模型，Statist。Sinica，32（2022），出版页·Zbl 07601222号 [5] 迪亚斯·加西亚，J.A。；加利亚，M。；Leiva，V.，《椭圆多元线性回归模型的影响诊断》，Comm.Statist。理论方法，32，625-641（2003）·Zbl 1029.62067号 [6] Diaz-Garcia，J.A。；Leiva，V.，在奇异和非奇异椭圆分布下获得的双非中心t和F分布，Comm.Statist。理论方法，32，11-32（2003）·Zbl 1025.62005号 [7] Diaz-Garcia，J.A。；莱瓦，V。；Galea，M.，奇异椭圆分布：密度和应用，通信统计。理论方法，31，2003，665-681（2002）·Zbl 1075.62562号 [8] 丁，P.，使用选择t模型进行样本选择的贝叶斯稳健推断，J.多元分析。，124, 451-464 (2014) ·Zbl 1359.62079号 [9] 方，K.T。；科茨，S。；Ng，K.W.，《对称多元及相关分布》（1990），查普曼和霍尔：查普曼与霍尔伦敦，英国·Zbl 0699.62048号 [10] Heckman，J.J.，截断、样本选择和有限因变量统计模型的常见结构以及此类模型的简单估计，Ann.Econ。Soc.Measur.公司。，5475-492（1976年） [11] Heckman，J.J.，《样本选择偏差作为规范误差》，《计量经济学》，第47期，第153-161页（1979年）·Zbl 0392.62093号 [12] Kollo，T。；von Rosen，D.，《带矩阵的高级多元统计》（2005），施普林格出版社：美国纽约施普林格·Zbl 1079.62059号 [13] 拉科斯，V.H。；Prates，M.O。；Dey，D.K.，Heckman selection-t模型：通过EM算法进行参数估计，J.多元分析。，184，第104737条pp.（2021）·Zbl 1467.62100号 [14] 梁振英。；Yu，S.，《关于样本选择和两部分模型之间的选择》，《计量经济学杂志》，72，197-229（1996）·Zbl 0881.62132号 [15] 刘，S。；莱瓦，V。；庄，D。；马，T。；Figueroa-Zuniga，J.，矩阵微分学及其在多元线性模型及其诊断中的应用，J.多元分析。，188，第104849条pp.（2022）·Zbl 1519.26005号 [16] 曼宁，W。；Duan，N。；Rogers，W.，Monte Carlo关于样本选择和两部分模型之间选择的证据，《计量经济学杂志》，35，59-82（1987） [17] 马尔琴科，Y.V。；Genton，M.G.，A Heckman选择t模型，J.Amer。统计师。协会，107，304-317（2012）·Zbl 1328.62429号 [18] McCullagh，P。；Nelder，J.A.，广义线性模型（1989），查普曼和霍尔：英国查普曼与霍尔伦敦·Zbl 0744.62098号 [19] Nelson，F.D.，内生样本选择模型的两步估计效率，《计量经济学》，24，181-196（1984） [20] Ogundimu，E.O。；Hutton，J.L.，《偏态正态分布样本选择模型》，Scand。J.Stat.，43，172-190（2016）·Zbl 1364.62121号 [21] Paarsch，H.J.，《截尾回归模型估计值的蒙特卡罗比较》，《计量经济学杂志》，24，197-213（1984）·Zbl 0527.62100号 [22] R开发核心团队，R：统计计算的语言和环境（2021年），R统计计算基金会：R统计计算基础，奥地利维也纳 [23] von Rosen，D.，多元线性正态模型中的最大似然估计量，《多元分析杂志》。，31, 187-200 (1989) ·Zbl 0686.62037号 [24] Stolzenberg，R.M。；Relles，D.A.，《受限研究设计世界中的理论测试：赫克曼删失抽样偏差修正对非实验研究的意义》，社会学出版社。方法研究，18，395-415（1990） [25] 塞尔诺，T。；Grambsch，P。；Fleming，T.，生存模型基于鞅的残差，生物统计学，77，147-160（1990）·兹比尔0692.62082 [26] Weisberg，S.，《应用线性回归》（2014），威利出版社：美国新泽西州威利霍博肯·Zbl 1281.62015年 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。