费德里科·贝洛蒂;亚历山德罗·卡西尼;利奥波多·卡塔尼亚;斯特凡诺·格拉西;皮埃尔·佩伦 非参数设置中DK-HAC估计量和长期方差估计的同时带宽确定。 （英语） Zbl 07716499号 经济。版次。 42，第3号，281-306（2023）. 摘要：我们考虑了双核异方差和自相关一致（DK-HAC）估计量的数据相关同时带宽的推导。除了经典HAC估计量通常对滞后自方差进行平滑外，DK-HAC估计量还对时间方向进行平滑。我们获得了联合最小化全局渐近MSE准则的最佳带宽，并讨论了偏差和方差之间的权衡，以平滑滞后的自方差和随时间的变化。与Andrews的MSE结果不同，我们建立了非平稳性如何影响偏差-方差权衡。我们使用插件方法为DK-HAC估计器构造数据相关带宽，并将其与Casini的DK-HAC估计器进行比较，后者使用从序列MSE标准获得的数据相关带宽。前者在大小控制方面表现更好，尤其是对于平稳和接近平稳的数据。最后，我们考虑了长期方差（LRV）估计，前提是序列是非参数估计量的函数，而不是具有通常收敛速度的半参数估计量。因此，我们还建立了一致LRV估计在非参数参数估计设置中的有效性。 引用于1文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：HAC标准错误;长期方差;非平稳性;离群值;分段局部平稳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Belotti}等人，《经济》。修订版42，编号3281-306（2023；兹bl 07716499） 全文： 内政部 arXiv公司 链接 参考文献： [1] Altissimo，F。；Corradi，V.，检测时间序列中中断次数的强规则，计量经济学杂志，117207-244（2003）·Zbl 1030.62060号 [2] Anderson，T.W.，《时间序列的统计分析》（1971），纽约：威利出版社，纽约·Zbl 0225.62108号 [3] Andrews，D.W.K.，异方差和自相关一致协方差矩阵估计，计量经济学，58117-858（1991）·Zbl 0732.62052号 [4] 安德鲁斯，D.W.K。；Monahan，J.C.，《改进的异方差和自相关一致协方差矩阵估计量》，《计量经济学》，60953-966（1992）·Zbl 0778.62103号 [5] 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