露西娅·卡拉梅尔利诺;安东尼诺·扎内特 高维美式期权定价和套期保值的蒙特卡罗方法。 （英语） Zbl 1409.91273号 风险决策。分析。 2（2010），第4期，207-220（2011）. 摘要：我们从数值上比较了最近一些用于高维美式期权定价和套期保值的蒙特卡罗算法。特别是，比较涉及Barraquand-Martineau的量化方法和基于Malliavin演算的算法。（纯）Malliavin演算算法提高了增量计算的精度，但仅出于定价目的，在计算时间方面与其他Monte Carlo方法没有竞争力。在这里，我们建议使用基于控制变量的方差减少技术，将Malliavin演算方法与Barraquand-Martineau算法相结合。为了比较不同的方法，给出了高维美式期权定价和套期保值的数值试验。 引用于2文件 理学硕士： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 2007年6月60日 随机变分法和Malliavin演算 关键词：期权定价;套期保值;美国人的选择;蒙特卡罗方法;Malliavin演算 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Caramellino}和\textit{A.Zanette}，风险决策。分析。2，第4号，207--220（2011；Zbl 1409.91273） 全文： 内政部