尤塞夫·埃尔·哈提卜;Al-Mdallal，Qasem M。 跳跃扩散市场期权定价的数值模拟。 （英语） Zbl 1244.91101号 阿拉伯数学杂志。科学。 18，第2期，199-208（2012）. 摘要：我们找到了跳跃扩散市场中定价问题的数值解。我们使用了一个模型，其中基础资产价格是由布朗运动和独立补偿泊松过程组成的过程生成的。通过风险中性定价，期权价格可以表示为预期。我们使用蒙特卡罗方法对期权价格进行了数值模拟。 引用于2文件 理学硕士： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：带跳跃的模型;不完全市场;欧洲选项;蒙特卡罗方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.El-Khatib}和\textit{Q.M.Al-Mdallal}，阿拉伯数学杂志。科学。18，第2号，199--208（2012；Zbl 1244.91101） 全文： 内政部 参考文献： [1] 北卡罗来纳州贝拉米。；Jeanblanc，M.，混合扩散驱动的市场不完全性，《金融斯托恰特》，4，2，209-222（2000）·Zbl 0951.91028号 [2] 黑色，F。；Scholes，M.，《期权定价与公司负债》，《政治经济学杂志》，第81、3、637-654页（1973年）·Zbl 1092.91524号 [3] Boyle，P.，《期权：蒙特卡洛方法》，《金融经济学杂志》，第4323-338页（1977年） [4] Dritschel，M。；Protter，P.，《证券价格不连续的完全市场》，Finance Stochast，3，2（1999）·Zbl 0930.91014号 [5] El Khatib，Y。；Privault，N.，由正鞅驱动的完全市场套期保值，应用数学，30，147-172（2003）·Zbl 1173.91364号 [6] 哈里森·J·M。；Kreps，D.M.，《多期证券市场中的鞅和套利》，《经济理论杂志》，20，3，381408（1979）·Zbl 0431.90019号 [7] 哈里森·J·M。；Pliska，S.R.，连续交易理论中的鞅和随机积分，Stochast过程应用，11，260，215（1981）·Zbl 0482.60097号 [8] 赫尔，J.C.，《期权、期货和其他衍生品》（2005年），普伦蒂斯·霍尔·Zbl 1087.91025号 [9] JeanBlanc M.Jump流程。马拉喀什CIMPA学校，2007年4月<网址：http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/conferences/Cimpa-sauts.pdf>; JeanBlanc M.Jump流程。马拉喀什CIMPA学校，2007年4月<http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/conferences/Cimpa-sauts.pdf> [10] Jeanblanc，M。；Privault，N.，《带有泊松和布朗成分的完整市场模型》，（Dalang，R.；Dozzi，M.；Russo，F.，《随机分析研讨会》，《随机领域和应用，概率进展》（Ascona，1999），第52卷（2002），Birkhä用户：Birkhá用户巴塞尔），189-204·Zbl 1061.91029号 [11] Merton，R.C.，基础股票回报不连续时的期权定价，《金融经济学杂志》，3125-144（1976）·Zbl 1131.91344号 [12] 普洛特博士，《随机积分与微分方程》。随机积分和微分方程，新方法（1990），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin·Zbl 0694.60047号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。