Matlab的CompEcon工具箱
CompEcon是一组用于解决各种经济和金融问题的MATLAB函数。库函数包括寻根和优化求解器、一组使用多项式、样条函数和其他函数族进行函数逼近的集成例程、一组用于一般函数和常见概率分布的数值积分例程,常微分方程(初值和边值问题)的通用求解器,离散和连续时间动态规划问题的求解例程,以及金融衍生品(债券、期货、期权)的通用解算器。
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CompEcon工具箱的开发是为了:
应用计算经济学与金融Mario J.Miranda和Paul L.Fackler,麻省理工学院出版社
CompEcon工具箱提供了文本中所有示例的MATLAB代码。
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CompEcon工具箱在任何MATLAB版本5或更高版本上运行。
主要功能
非线性方程组的解算器:f(x)=0和互补性问题:min(max(f(x),a-x),b-x)=0
无约束和约束优化问题的求解器
牛顿-库特和高斯数值积分程序
使用多项式、样条函数和其他函数族的函数插值和逼近
边值问题的常微分方程解算器:f(t,x,x')=0
离散时间/离散变量动态规划问题的求解器(马尔可夫链)
离散时间/离散或连续变量动态规划问题的求解器
金融资产定价的解算器,包括具有提前行使条款的资产
连续时间随机控制问题的求解器
选定的示例
资源经济学:
可再生和不可再生资源管理(企业和社会规划师问题)
水资源分配问题
财务:
Black-Scholes和Heston的随机波动期权定价模型
债券定价
通过实践学习
宏观经济学:
最佳增长
农业经济学:
最佳牲畜替代
理性预期商品市场均衡
有关更多信息或报告任何问题,请联系:
保罗·法克勒或马里奥·米兰达