zbMATH中的参考文献（参考文献29条)

1. 阿西酮，贾科莫；列昂内科，尼古拉；Pirozzi，Enrica:分数Erlang队列（2020）
2. Arratia，Argimiro；阿尔伯特多拉多：隔夜缺口下止损规则的有效性（2019年）
3. 胡š科夫á, 玛丽；纳塔莉，诺梅耶；尼布尔，托比亚斯；Selk，Leonie:非参数AR-ARCH模型规范测试（2019）
4. 纳格勒，T。；布曼，C。；Czado，C.：稀疏高维vine-copula模型的模型选择及其在投资组合风险中的应用（2019）
5. Sá乔斯·恩切兹·埃斯皮加尔斯é A、 。；格里玛，佩尔；Marco Almagro，路易斯安那州立大学ís： 单峰分布数据正态性检验的图形比较（2019年）
6. 戴维斯，理查德A。；德雷斯，霍尔格；塞格斯，约翰；瓦乔ł, 米莎ł: 尾部过程推断及其在金融时间序列建模中的应用（2018）
7. 埃布纳，布鲁诺；凯尔，伯恩哈德；Meintanis，Simos G.：具有重尾创新的随机波动率模型的傅立叶推断（2018）
8. Stü宾格，约翰尼斯；Endres，Sylvia:高频数据上的均值回复跳跃扩散模型（2018年）
9. Stü宾格，约翰尼斯；曼戈尔德，本尼迪克；Krauss，Christopher:vine copulas的统计套利（2018）
10. 马查洛夫á, J、 。；赫伦，K。；蒙蒂，G。S、 ：使用平滑样条对中心对数比转换密度函数进行预处理（2016年）
11. 米尔扎伊·塔拉波什提，法提米；侯赛因Javedani Sadaei；埃纳亚提法，拉苏尔；加德尔哈·吉马尔ã埃斯，弗雷德里科；马哈茂德、马苏；Eslami，Tayyebeh:利用指数模糊时间序列混合模型预测股市（2016）
12. 雪儿ä凝胶，Ulrike E。；Lewis，Mark A.：分析运动模型对可变步长离散化鲁棒性的框架（2016）
13. 陈一宁：具有对数凹创新的半参数时间序列模型：极大似然估计及其一致性（2015）
14. 吉姆é尼兹·加梅罗，M。多洛雷斯；Kim，Hyung Moon:基于特征函数的快速拟合优度检验（2015）
15. 马提莱宁，马库斯；诺德豪森，克劳斯；Oja，Hannu:时间序列的新独立成分分析工具（2015）
16. Arratia，Argimiro:计算金融。R入门课程（2014）
17. Coin，Daniele:通过多项式回归估计指数功率分布中的功率参数的方法（2013）
18. 吉兰，埃里克；里巴特，马修；Stephenson，Alec G.：极值分析的软件评论（2013）
19. Gneting，蒂尔曼；Ranjan，Roopesh:组合预测分布（2013）
20. Honda，Toshio:具有重尾和强相关误差的非参数分位数回归（2013）