RMetrics公司

Rmetrics开源项目:Rmetrics开源软件结合了探索性数据分析、统计建模和快速模型原型制作,拥有数百个基于现代方法的功能。R/Rmetrics软件包嵌入R中,为统计学和金融学教学创建了一个一流的系统。Rmetrics包括时间序列计量经济学、假设检验、GARCH建模和波动性预测、极值理论和Copulae、衍生品定价、投资组合分析、设计和优化等等。


zbMATH参考文献(引用于 29篇文章

显示第1到第20个结果,共29个。
按年份排序(引用)
  1. Ascione,Giacomo;Leonenko,Nikolai;Pirozzi,Enrica:分数Erlang队列(2020)
  2. Arratia,Argimiro;Dorador,Albert:隔夜缺口下止损规则的有效性(2019年)
  3. Hušková,Marie;Neumeyer,Natalie;Niebuhr,Tobias;Selk,Leonie:非参数AR-ARCH模型的规范测试(2019年)
  4. Nagler,T.;Bumann,C.;Czado,C.:稀疏高维vine-copula模型的模型选择及其在投资组合风险中的应用(2019)
  5. Sánchez Espigares,JoséA;Grima,Pere;Marco Almagro,LluíS:单峰分布数据正态性检验的图形比较(2019年)
  6. Davis,Richard A.;Dres,Holger;Segers,Johan;Warchoł,Michał:尾部过程推断及其在金融时间序列建模中的应用(2018)
  7. Ebner,Bruno;Klar,Bernhard;Meintanis,Simos G.:具有重尾创新的随机波动率模型的傅立叶推断(2018)
  8. Stübinger,Johannes;Endres,Sylvia:基于高频数据的均值回复跳跃-扩散模型的配对交易(2018年)
  9. 2018年,克里斯托弗·贝内尔(Christopher Benes)与《芒果统计》(St Cullange)合著;克里斯托弗·贝内尔(Christopher St Ulage;2018年)
  10. Machalová,J.;Hron,K.;Monti,G.S.:使用平滑样条对中心对数比变换的密度函数进行预处理(2016年)
  11. Mirzaei Talarposhti,Fatemeh;Javedani Sadaei,Hossein;Enayatifar,Rasul;Gadelha Guimarães,Frederico;Mahmud,Maqsood;Eslami,Tayyebeh:使用指数模糊时间序列混合模型进行股市预测(2016年)
  12. Schlägel,Ulrike E.;Lewis,Mark A.:分析运动模型对可变步长离散化鲁棒性的框架(2016)
  13. 陈一宁:具有对数凹创新的半参数时间序列模型:极大似然估计及其一致性(2015)
  14. Jiménez Gamero,M.Dolores;Kim,Hyung Moon:基于特征函数的快速拟合优度测试(2015)
  15. Matilainen,Markus;Nordhausen,Klaus;Oja,Hannu:时间序列的新独立成分分析工具(2015)
  16. Arratia,Argimiro:计算金融。R入门课程(2014)
  17. Coin,Daniele:通过多项式回归估计指数功率分布中的功率参数的方法(2013)
  18. Eric Gilleland;Ribatet,Mathieu;Stephenson,Alec G.:极值分析的软件评论(2013)
  19. Gneting,Tilmann;Ranjan,Roopesh:组合预测分布(2013)
  20. Honda,Toshio:具有重尾和强相关误差的非参数分位数回归(2013)