SSF包

使用SsfPack 2的状态空间模型的统计算法。2作者讨论并记录了ssfpack2.2的算法。SsfPack是一套C例程,用于执行涉及状态空间形式的单变量和多变量模型的统计分析的计算。重点是记录他们与Ox计算环境的链接。SsfPack允许各种不同的状态空间形式:从简单的时不变模型到复杂的时变模型。函数可以用来将标准模型,如ARMA和三次样条模型放入状态空间形式。基本功能可用于滤波、矩平滑和模拟平滑。为标准任务提供了现成的功能,如似然评估、预测和信号提取。我们表明,SsfPack可以很容易地用于实现、拟合和分析与计量经济学和统计学许多领域相关的高斯模型。给出了一些高斯分布的例子。


zbMATH参考文献(参考 65篇文章 参考,1标准件)

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按年份排序(引用)
  1. dos Santos,Thiago R.;Franco,Glaura C.:校正结构模型中预测和平滑估计的均方误差的引导法(2019年)
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  3. Zirogiannis,Nikolaos;Tripodis,Yorghos:短面板的动态因素分析:估计供水设施的绩效轨迹(2018年)
  4. Neale,Michael C.;Hunter,Michael D.;Pritikin,Joshua N.;Zahery,Mahsa;Brick,Timothy R.;Kirkpatrick,Robert M.;Estabrook,Ryne;Bates,Timothy C.;Maes,Hermine H.;Boker,Steven M.:OpenMX 2.0:扩展结构方程和统计建模(2016)
  5. Borovkova,Svetlana;Mahakena,Diego:新闻、波动和跳跃:天然气期货案例(2015)
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  8. Tripodis,Yorghos;Neerchal,Nagaraj K.:线性模型中缺失值的估计(2014)
  9. Bellini,Tiziano;Riani,Marco:违约强度的稳健分析(2012年)
  10. Brinch,Christian N.:通过显式参数相关重要性抽样进行的有效模拟最大似然估计(2012)
  11. Dordonnat,Virginie;Koopman,Siem Jan;Ooms,Marius:周期时变回归中的动态因素及其在小时电力负荷建模中的应用(2012)
  12. Hautsch,Nikolaus;Yang,Fuyu:随机波动率Nelson-Siegel模型中的贝叶斯推断(2012)
  13. Krieg,Sabine;den Brakel,Jan A.Van:通过具有协整趋势的结构时间序列模型估计六个领域的月失业率(2012年)
  14. Raggi,Davide;Bordignon,Silvano:已实现波动的长记忆和非线性:马尔可夫转换方法(2012)
  15. Ruiz-Cárdenas,Ramiro;Krainski,Elias T.;Rue,Håvard:使用集成嵌套拉普拉斯近似的动态模型直接拟合——INSLA(2012)
  16. Birrell,Carole L.;Steel,David G.;Lin,Yan Xia:使用单变量和多变量基本结构模型对总量序列进行季节性调整(2011年)
  17. Charles Bos:使用Ox对未观测到的组件模型进行贝叶斯分析(2011)不是zbMATH
  18. ericzivot:S+finmetrics3.0中使用SsfPack的状态空间建模(2011)不是zbMATH
  19. 费尔南多·图塞尔:R中的卡尔曼滤波(2011)不是zbMATH
  20. Jacques Commandeur;Siem Koopman;Marius Ooms:状态空间方法的统计软件(2011)不是zbMATH