EmmPack（EmmPack） swMATH ID: 9500 软件作者： 范德斯鲁伊斯，彼得·J。 描述： EmmPack 1.01:C/C++代码，与ox一起使用，用于使用有效的矩方法估计单变量随机波动率模型。使用模拟技术（如有效的矩量法）进行经济计量估计可能很耗时。使用GAUSS、MATLAB、Ox或S-PLUS等普通矩阵编程语言通常会导致额外的延迟。对于用于估计随机波动率模型的有效矩方法，情况肯定是这样的；因此，作者制作了一个C/C++库，其中包含了实现一系列单变量随机波动率模型的有效矩技术方法所需的大部分程序。作为有效矩方法的一个副作用，具有各种非正态分布的EGARCH模型可以用此软件包进行估计。已针对Windows下链接的Intel Pentium平台和AIX下的IBM RS/6000平台进行了实施。该库在Windows下动态链接到Ox，在AIX下静态链接。与纯Ox代码相比，速度提高了很多。这篇论文是这个图书馆的手册。它描述了随机波动率模型这种特殊情况下的有效矩方法，并描述了程序。文中列举了作者其他工作中的一些例子。附录中给出了技术细节。 主页： http://ideas.repec.org/a/bpj/sdecm/v2y1997i3nal1.html 关键词： 计算;有效矩量法;埃及;财务时间序列;半非参数的 相关软件： S-PLUS系统;Matlab公司;高斯 引用于： 2文件 2位作者引用 1 范德斯鲁伊斯，彼得·J。 1 祖、杨 2篇连载文章中引用 1 计量经济学杂志 1 性动态学与计量经济学研究 在2个字段中引用 2 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 1 统计学（62-XX） 按年份列出的引文