zbMATH参考文献（19篇文章引用）

1. Shiraya，Kenichiro；Uenishi，Hiroki；Yamazaki，Akira:金融学中Lévy模型的一般控制变量方法（2020）
2. David Wozabal；Rameseder，Gunther：西班牙日前和日内电力市场上虚拟发电厂的最优投标（2020年）
3. Murray，Paula M.；Browne，Ryan P.；McNicholas，Paul D.：关于“隐藏截断双曲分布及其有限混合分布及其在聚类中的应用”的说明（2019）
4. Bee，Marco；Dickson，Maria Michela；Santi，Flavio：方差伽马模型的基于似然的风险估计（2018年）
5. Villa，Cristiano；Rubio，Francisco J.：多元（t）分布和（t）-copula自由度数的客观先验（2018）
6. Yoshiba，Toshinao:skew-（t）copulas的最大似然估计及其在股票收益中的应用（2018）
7. Das，Sourish；Halder，Aritra；Dey，Dipak K.：正则化投资组合风险分析：贝叶斯方法（2017）
8. Mattei，Pierre Alexandre:将高斯矩阵乘以高斯向量（2017）
9. 于亚明：关于正态方差均值混合（2017）
10. Chan，Stephen；Nadarajah，Saralees；Afuecheta，Emmanuel:An\texttr风险价值和预期短缺包（2016年）
11. Fabrizi，Enrico；Trivisano，Carlo:有限二次期望损失对数正态线性回归模型中的贝叶斯条件平均估计（2016）
12. Veraart，Almut E.D.：通过制度转换Lévy半平稳过程模拟风电生产对电价的影响（2016年）
13. Arslan，Olcay:多元偏正态分布的方差平均混合（2015）
14. Devroye，Luc:广义逆高斯分布的随机变量生成（2014）
15. Jakob，Kevin；Fischer，Matthias:在广义信用风险（^+）框架下量化不同连接词的影响。实证研究（2014）
16. Barndorff Nielsen，Ole E.；Benth，Fred Espen；Veraart，Almut E.D.：通过波动率调制的Lévy驱动的Volterra过程建模能源现货价格（2013年）
17. Dingeç，Kemal Dinçer；Hörman，Wolfgang:Lévy过程下期权定价的一般控制变量方法（2012）
18. Sak，Halis；Hörmann，Wolfgang；Leydold，Josef:（t）-copula模型中线性资产组合的有效风险模拟（2010）
19. Derflinger，Gerhard；Hörmann，Wolfgang；Leydold，Josef；Sak，Halis：金融模拟的有效数值反演（2009）