ghyp公司

R包ghyp:关于广义双曲分布及其特例的一个包。此软件包提供了处理单变量和多元广义双曲分布及其特殊情况(双曲(hyp)、正态反高斯(NIG)、方差Gamma(VG)、倾斜Student-t和高斯分布)的详细功能。特别是,它包含了拟合程序、基于AIC的模型选择程序、密度、分位数、概率、随机变量、预期短缺和一些投资组合优化和绘图程序以及似然比检验的函数。此外,它还包含广义逆高斯分布。


zbMATH中的参考文献(参考文献22条)

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按年份排序(引用)
  1. 福托普洛斯,斯特吉奥斯B。;Jandhyala,文卡塔K。;帕帕拉斯,亚历克斯:多元广义双曲律的一些性质(2021)
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  18. 雅各布,凯文;Fischer,Matthias:在广义信用风险(^+)框架下量化不同copula的影响。实证研究(2014)
  19. 巴恩多夫·尼尔森。;本斯,弗雷德·埃斯彭;Veraart,Almut E.D.:通过波动率调制的Lévy驱动的Volterra过程模拟能源现货价格(2013年)
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