ghyp公司

R包ghyp:关于广义双曲分布及其特例的一个包。此软件包提供了处理单变量和多元广义双曲分布及其特殊情况(双曲(hyp)、正态反高斯(NIG)、方差Gamma(VG)、倾斜Student-t和高斯分布)的详细功能。特别是,它包含了拟合程序、基于AIC的模型选择程序、密度、分位数、概率、随机变量、预期短缺和一些投资组合优化和绘图程序以及似然比检验的函数。此外,它还包含广义逆高斯分布。


zbMATH中的参考文献(参考文献26条)

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按年份排序(引用)
  1. 李,莎伦X。;McLachlan,Geoffrey J.:基于模型聚类的偏态分布概述(2022)
  2. 比利奥,莫妮卡;弗拉塔洛罗,洛伦佐;Guégan,Dominique:copula函数的多元径向对称性:i.i.d案例中的有限样本比较(2021)
  3. Cristina Tortora,Ryan P.Browne,Aisha ElSherbiny,Brian C.Franczak,Paul D.McNicholas:使用广义双曲分布的基于模型的聚类、分类和判别分析:MixGHD R软件包(2021)不是zbMATH
  4. 福托普洛斯,斯特吉奥斯B。;Jandhyala,文卡塔K。;帕帕拉斯,亚历克斯:多元广义双曲律的一些性质(2021)
  5. 李子豪;罗、吉;姚静:多元对数广义双曲分布下随机变量和的凸界逼近及渐近等价(2021)
  6. 庞佐,安东尼奥;Bagnato,Luca:多元尾膨胀正态分布及其在金融中的应用(2021)
  7. 尼蒂姆邦迪,塔纳科恩;Chan,Jennifer S.K.:具有无界密度的自回归多元偏方差伽马模型的ECM算法(2020)
  8. Shiraya,Kenichiro;上石,广木;Yamazaki,Akira:金融业Lévy模型的一般控制变量方法(2020)
  9. 沃扎巴尔,大卫;Rameseder,Gunther:西班牙日前和日内电力市场上虚拟发电厂的最优投标(2020年)
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  11. 比,马可;迪克森,玛丽亚·米歇拉;Santi,Flavio:方差伽马模型的基于似然的风险估计(2018年)
  12. 维拉,克里斯蒂亚诺;Rubio,Francisco J.:多元(t)分布和(t)-copula自由度的客观先验(2018)
  13. Yoshiba,Toshinao:skew-(t)copulas的最大似然估计及其在股票收益中的应用(2018)
  14. 达斯,苏利什;哈尔德,阿瑞特拉;Dey,Dipak K.:正则化投资组合风险分析:贝叶斯方法(2017)
  15. Mattei,Pierre Alexandre:将高斯矩阵乘以高斯向量(2017)
  16. 于亚明:关于正态方差均值混合(2017)
  17. 陈,斯蒂芬;拿达拉雅,撒拉利人;Afuecheta,Emmanuel:A\texttr风险价值和预期短缺(2016年)
  18. 法布里兹,恩里科;Trivisano,Carlo:有限二次期望损失对数正态线性回归模型中的贝叶斯条件平均估计(2016)
  19. Veraart,Almut E.D.:通过制度转换Lévy半平稳过程模拟风电生产对电价的影响(2016年)
  20. Arslan,Olcay:多元偏正态分布的方差平均混合(2015)