ghyp公司

R包ghyp:关于广义双曲分布及其特例的一个包。此软件包提供了处理单变量和多元广义双曲分布及其特殊情况(双曲(hyp)、正态反高斯(NIG)、方差Gamma(VG)、倾斜Student-t和高斯分布)的详细功能。特别是,它包含了拟合程序、基于AIC的模型选择程序、密度、分位数、概率、随机变量、预期短缺和一些投资组合优化和绘图程序以及似然比检验的函数。此外,它还包含广义逆高斯分布。


zbMATH参考文献(19篇文章引用)

显示第1至19个结果,共19个。
按年份排序(引用)

  1. Shiraya,Kenichiro;Uenishi,Hiroki;Yamazaki,Akira:金融学中Lévy模型的一般控制变量方法(2020)
  2. David Wozabal;Rameseder,Gunther:西班牙日前和日内电力市场上虚拟发电厂的最优投标(2020年)
  3. Murray,Paula M.;Browne,Ryan P.;McNicholas,Paul D.:关于“隐藏截断双曲分布及其有限混合分布及其在聚类中的应用”的说明(2019)
  4. Bee,Marco;Dickson,Maria Michela;Santi,Flavio:方差伽马模型的基于似然的风险估计(2018年)
  5. Villa,Cristiano;Rubio,Francisco J.:多元(t)分布和(t)-copula自由度数的客观先验(2018)
  6. Yoshiba,Toshinao:skew-(t)copulas的最大似然估计及其在股票收益中的应用(2018)
  7. Das,Sourish;Halder,Aritra;Dey,Dipak K.:正则化投资组合风险分析:贝叶斯方法(2017)
  8. Mattei,Pierre Alexandre:将高斯矩阵乘以高斯向量(2017)
  9. 于亚明:关于正态方差均值混合(2017)
  10. Chan,Stephen;Nadarajah,Saralees;Afuecheta,Emmanuel:An\texttr风险价值和预期短缺包(2016年)
  11. Fabrizi,Enrico;Trivisano,Carlo:有限二次期望损失对数正态线性回归模型中的贝叶斯条件平均估计(2016)
  12. Veraart,Almut E.D.:通过制度转换Lévy半平稳过程模拟风电生产对电价的影响(2016年)
  13. Arslan,Olcay:多元偏正态分布的方差平均混合(2015)
  14. Devroye,Luc:广义逆高斯分布的随机变量生成(2014)
  15. Jakob,Kevin;Fischer,Matthias:在广义信用风险(^+)框架下量化不同连接词的影响。实证研究(2014)
  16. Barndorff Nielsen,Ole E.;Benth,Fred Espen;Veraart,Almut E.D.:通过波动率调制的Lévy驱动的Volterra过程建模能源现货价格(2013年)
  17. Dingeç,Kemal Dinçer;Hörman,Wolfgang:Lévy过程下期权定价的一般控制变量方法(2012)
  18. Sak,Halis;Hörmann,Wolfgang;Leydold,Josef:(t)-copula模型中线性资产组合的有效风险模拟(2010)
  19. Derflinger,Gerhard;Hörmann,Wolfgang;Leydold,Josef;Sak,Halis:金融模拟的有效数值反演(2009)